Индикатор оценки исторической волатильности по методу Rogers-Satchell (OHLC), написан на Lua под QUIK. Эффективность данного метода соизмерима с методом Garman-Klass. Однако это метод учитывает drift (направленное движение, тренд), но недостаточно [...]
Индикатор оценки исторической волатильности по методу Garman-Klass Yang-Zhang extension (OHLC), написан на Lua под QUIK. Этот метод позволяет учитывать разрывы в ценах между открытием торговой сессии и закрытием предыдущей (jumps), [...]
Индикатор оценки исторической волатильности по методу Yang-Zhang (OHLC), написан на Lua под QUIK. Наиболее мощный метод для оценки исторической волатильности, имеющий минимальный уровень ошибки. Оценка равна взвешенному среднему оценки Rogers-Satchell, [...]
Трендовый индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Написан на Lua для платформы QUIK. Объединяет стандартный NRTR и NRTR, вычисляемый с учетом волатильности ATR. Вкратце, суть этого индикатора заключается в том, [...]
