КОМПЛЕКСНЫЙ ТОРГОВЫЙ РОБОТ СИГМА ПО ОТКЛОНЕНИЮ ОТ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ
Трендовая, контртрендовая и позиционная торговля. Платформа QUIK на Lua.
Среднеквадратическое отклонение — в теории вероятностей и статистике наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания. С точки зрения биржевой торговли среднеквадратическое отклонение или сигма отклонение позволяет оценить, насколько текущая цена актива может отличаться от значения средней цены за последний диапазон торгов.
Правило трёх сигм — практически все значения нормально распределённой случайной величины лежат в интервале (x — 3*sigma; x + 3*sigma). Где x — среднее арифметическое выборки. Более строго — приблизительно с вероятностью 0,9973 значение нормально распределённой случайной величины лежит в указанном интервале
Торговый робот Сигма начинает покупки если текущая цена инструмента значительно ниже среднего своего значения (смотрится по индикатору скользящая средняя или другой указанный индикатор) и начинает продавать, если цена гораздо выше средней цены. Стратегия контртрендовая, робот всегда входит в позицию в сторону средней цены инструмента.
Отклонение от скользящей средней может рассматриваться с учетом волатильности по инструменту, объему, скорости движения цены, фильтрующим трендовым и локальным индикаторам, положению относительно предыдущего уровня докупки, расписанию работы и другим факторам. Каждый уровень докупки может настраиваться со своими параметрами.
Робот Сигма отслеживает последовательность входов и не даст зайти всеми докупками при сильном гэпе, таким образом минимизируются риски и просадка. Поскольку скользящая средняя двигается за ценой, каждая следующая докупка улучшает средневзвешенную цену позиции.
В зависимости от числа докупок, которые совершил робот, можно задать свой размер профита (с учетом волатильности по инструменту), размер обратного отклонения от скользящей средней (с учетом волатильности по инструменту). Дополнительно можно включить стоп, трейлинг-стоп или трейлинг-профит по условию, перевода стопа или профита на уровень безубытка по условиям, режим Сетка, ограничение по просадке или прибыли и многое другое. Более подробно вы можете прочитать в Функциональных возможностях.
Таким образом достигается максимальная гибкость настроек и адаптивность под поведение конкретного инструмента.
Различные фазы рынка, открытие и закрытие позиции
Если вы запустите робота на гэпе, когда отклонение от средней цены будет более 600 пунктов, то робот сразу откроет позицию в 1 лот по текущей цене, затем начнет увеличивать позицию, т.к. расстояние до МА будет удовлетворять условию входа для следующих уровней докупки, при этом сама скользящая средняя приближается к текущей цене. Таким образом робот автоматически улучшает средневзвешенную цену позиции. В роботе возможно включение дополнительных фильтров (перечисленых выше), это защитит его от мгновенного входа всеми уровнями на гэпе и снизит риски. На коррекции цены робот зафиксирует прибыль по всем набранным контрактам. Если после закрытия всей позиции отклонение от средней цены будет больше значения одного из уровней докупки, то робот снова частично восстановит позицию на 1 или более контрактов, которую либо закроет на очередной коррекции в прибыль, либо увеличит позицию, если отклонение от средней цены опять возрастет и достигнет следующего уровня докупки.
Иногда инструмент начинает двигаться в одну сторону практически без коррекций (локальное трендовое движение). Если в какой-то момент было отклонение от средней цены на 200 пунктов и робот открыл позицию, но затем скользящая средняя догнала текущую цену и отклонение уменьшилось или движется параллельно цене, то цена может продолжать медленно двигаться против нашей позиции. И если не произойдет отклонений от средней цены на 300, 500 или 600 пунктов (с учетом дополнительных фильтров по входу), то робот не станет увеличивать позицию. В итоге, либо на коррекции робот закроет позицию в прибыль или по трейлинг-профиту, либо цена дойдет до локального стоп- лосса по позиции, либо у робота произойдет превышение указанного размера просадки по позиции, либо цена проколет настроенный трейлинг-стоп, после чего робот закроет позицию и перезапустит алгоритм уже по новым ценам. Для снижения рисков робот позволяет независимо указать размер профита для каждого числа набранных уровней докупки, а также с указанного уровня включить трейлинг-стоп или трейлинг-профит по условию, указать стоп относительно средневзвешенной цены позиции, указать лимит просадки или прибыли, перевод уровней стопа или профита в БУ по времени. После стопа возможно указание временного запрета на вход в позицию.
В горизонтальном боковом ценовом канале или слабовыраженном трендовом диагональном канале (достаточно волатильном, чтобы цена доходила до своего среднего значения) 80-90% сделок закрываются в прибыль. Фигуры технического анализа «Флаг», «Треугольник» (расходящийся или сужающийся) также отлично торгуются данной стратегией.
Настройка уровней для набора позиции
Для данной стратегии достаточно важно оптимально подобрать уровни докупки, на которых робот увеличивает свою позицию. Если указать маленькое значение для первого уровня, то робот будет часто входить в позицию и при боковом движении это положительно скажется на общий профит, но при этом сильно повышается риск войти в позицию слишком рано на трендовом движении и получить просадку. И наоборот слишком большое указанное значение для первого входа будет очень редко срабатывать. Для анализа можно посмотреть историю графика цены с наложенным индикатором скользящей средней (далее МА, параметр индикатора подобрать, чтобы цена достаточно часто возвращалась к индикатору, особенно в трендовом движении, но при этом позволяла роботу набрать позицию на отлонении цены от линии индикатора), а также посмотреть среднее значение волатильности по индикатору ATR. Уровни докупок лучше указывать по средний и максимальным пикам локальных отклонений от МА, но с небольшим запасом на недоход.
В роботе реализованы 2 адаптивных режима работы, которые позволяют автоматически подстраиваться стратегии под характер рынка. Также возможно включение фильтров (перечисленых выше) на вход по каждой докупке, это защитит его от мгновенного входа всеми уровнями на гэпе и снизит риски. При включении данных фильтров робот входит в позицию позже и реже, но при этом точнее и можно указать мЕньшее значение отклонения от МА.
Выбор количества уровней отклонений, а следовательно максимального числа торгуемых контрактов зависит либо от депозита, либо от риска, который вы на себя желаете брать. Чем больше риск, тем больше потенциальная прибыль, но и просадки более значительные. Слишком больше число уровней повышает вероятность закрыться в плюс после трендового движения, но при этом необходимо понимать, что бОльшая часть депозита простаивает, т.к. большую часть времени отрабатывают только первые несколько уровней докупки. Также для большого числа уровней необходимо увеличить период скользящей средней, чтобы робот успевал эти уровни набрать до того, как цена начнет возвращаться к МА.
Оптимальное число уровней от 2 до 6. На бОльших отклонениях от средней цены можно увеличить число контрактов, т.к. в этом случае эффективная цена позиции будет ближе к цене последней сделки. Правильное использование фильтров первого входа, адаптивных режимов, трейлинг-стопа с условиями на включение и ограничения по просадке поможет для закрытия большинства сделок в плюс и рестарта робота в случае затяжного безкоррекционного движения цены.
Варианты числа контрактов на уровнях докупки:
- 1-1
- 1-1-1
- 1-1-1-1
- 1-1-2
- 1-1-2-2
- 1-1-2-2-3
- 1-1-2-2-3-4
- 1-1-2-4-8-16 (очень агрессивный стиль торговли)
Настройка перерывов работы робота
Для прибыльной торговли по данной стратегии желательно боковое или слабовыраженное трендовое движение с достаточной валотильностью. Рассмотрим внутридневные периоды торговли и некоторые дни:
- Открытие торговой сессии. Обычно на открытие происходит гэп (мгновенное изменение цены с разрывом), при котором цена резко уходит от своего среднего значения (отклонение может превысить сразу несколько уровней докупки). Без фильтрации первого входа такое движение цены торговать опасно. Предусмотренные в роботе дополнительные фильтры позволит войти в позицию не сразу, что резко снизит риск получить просадку от входа сразу на несколько уровней.
- Важные события/новости. Периодически в течение дня выходят разные отчетные данные и другие новости, которые способны сильно повлиять на движение цены в краткосрочной перспективе в виде быстрых направленных движений. Краткий обзор таких новостей можно увидеть например на сайте Investing Желательно настроить в роботе перерыв в работе на период выхода новости (модуль Перерывы в работе робота) или выключить его. Если настроек не было совершено, то здесь опять поможет предусмотренные в роботе дополнительные фильтры
- На вечерней сессии недостаточно волатильности для нормальной работы робота при сохранении дневных значений настроек отклонений от средней цены. Лучше в настройках робота предусмотреть выключение робота в вечернюю сессию (модуль Перерывы в работе робота).
- Праздничные дни. В эти дни недостаточно волатильности для нормальной работы робота при сохранении дневных значений настроек отклонений от средней цены. В такие дни лучше не торговать.
Торговый робот позволяет настроить расписание торговли, т.е. задать неограниченное число временных периодов с точностью до секунды, в течение которых робот не будет отрабатывать сигналы на вход в позицию. Также возможна настройка на закрытие открытой позиции в начале такого периода по текущей цене (например это желательно сделать вечером по окончанию торговли роботом примерно в 19-20 часов).
Психология
Как часто Вы колеблетесь при входе в позицию, а потом убеждаетесь в верности точки входа?Отсутствие эмоций
У торгового робота отсутствуют эмоции, он не знает усталости и начинает работу сразу после включения.
Скорость
Сколько раз Вы не успеваете войти в позицию и цена уходит от Вашей точки входа?БЫСТРОТА РЕАКЦИИ
От поступления сигнала к открытию (закрытию) позиции до ввода заявки затрачиваются доли секунд.
Непонимание
Сколько времени Вы тратите на ведение позиции, постоянно меняя стопы или выходя из нее раньше времени?Следование стратегии
Торговый робот полностью следует заложенным настройкам без каких-либо отклонений.
Ограничения
Сколько времени Вы тратите на обработку данных по многим уровням, индикаторам, инструментам?Параллельная работа
Робот отслеживает данные по десяткам уровням или индикаторам одномоментно. Копии робота параллельно работают по своим инструментам и настройкам.
Начните торговать с роботом уже сегодня
Не тратьте ваше драгоценное время на однотипные механические действия по ведению позиции, пусть этим занимается наш робот.
Освободившееся время лучше потратить на совершенствование Вашей торговли!
9 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАШ ТОРГОВЫЙ РОБОТ
СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ
Торговля по Сигма отклонению от средней цены в обе стороны
Торговля по Сигма отклонению от средней цены с фильтром по индикатору
Торговля по Сигма отклонению от средней цены с фильтром по индикатору по тренду
Торговля по Сигма отклонению от средней цены в режиме Сетка в обе стороны
Торговля по Сигма отклонению от средней цены в режиме Сетка с фильтром по индикатору
Торговля по Сигма отклонению от средней цены в режиме Сетка с фильтром по индикатору по тренду
СТАТИСТИКА РАБОТЫ
Представляем статистику работы робота по нашим настройкам с 22.03.2017 года по инструменту фьючерс на РТС.
- Первоначальный размер депозита 250 000 руб.
- Максимальное число контрактов в позиции по всем уровням докупок — 16
- Версия робота ПРЕМИУМ+
- Классическая стратегия по Сигма отклонению в обе стороны
Подробная статистика по сделкам выкладывается по окончании месяца за прошедший месяц.
Статистика работы
Все версии продаваемых роботов включают:
Обновления в рамках версии. Критические и функциональные обновления
Тестовый режим. Возможность параллельно запускать несколько копий робота с разными настройками по 1 или нескольким инструментам
Журнализация сделок. Сохранение всех важных событий, информации по сделкам и параметров по позиции в файлы-журналы.
Контроль проведения сделки. Полный контроль отработки цепочек Транзакция-Заявка-Сделки-Остаток по инструменту
Автосохранение текущих параметров. При перезапуске робота все текущие значения параметров и сигналов восстанавливаются.
Число контрактов не ограниченно.
Число добавляемых уровней докупки не ограниченно.
Управление рисками.
Расписание работы. Неограниченное число заданий перерывов в работе, автоматическое закрытие позиции.
2 адаптивных режима работы. Настройка отклонения для входа, профита и выхода по обратному отклонению с учетом волатильности инструмента.
Дополнительная проверка уровня докупки по расстоянию относительно предыдущего
Дополнительная проверка уровня докупки: побарный анализ скорости движения цены
Простой стоп-лосс. Полное закрытие позиции по стопу.
Простой и адаптивный тейк-профит. Полное закрытие позиции по профиту.
Закрытие позиции по превышению просадки по позиции
Закрытие позиции по превышению прибыли по позиции
Возможность выбора закрытия позиции по противоположному сигналу или только по стопу и профиту
Только базовую функциональность можно приобрести по цене 19000 руб.. на условиях: версия Премиум, лицензия на 1 год, продление 3000 руб./год. Остальные версии тоже включают данные возможности.
Исходный код закрытый. Пиратство очень сильно развито в рунете. Нам приходится оберегать свой продукт.
Скорость робота ограничена лишь характеристиками вашего оборудования и скоростью интернет-канала. Робот может отрабатывать с очень высокой скоростью: несколько раз в секунду.
Оборудование:
Процессор не хуже Pentium 4 (2.0 ГГц);
Оперативная память не менее 1 ГБ (рекомендуется 4 ГБ);
2 ГБ свободного места на жестком диске;
Минимальное разрешение экрана — 1024×600 пикселей.Программное обеспечение:
Операционная система Windows 2003/XP/Vista/2008/Windows 7/2012/Windows 8/Windows 10.Требования к каналам связи:
Пропускная способность интернет-канала должна быть не менее 50 Кбит/сек, в расчете на 1 пользователя.
Лицензия предоставляется на один реальный торговый счет.
Для формирования лицензии нам потребуются значения вашего Торгового счета.Торговый счет можно посмотреть в таблицах: Ограничения по клиентским счетам (раздел Фьючерсы), Позиции по клиентским счетам (раздел Фьючерсы)
- Тестовый режим робота не ограничен по счетам. Робота можно устанавливать на один реальный счет. Количество инструментов и количество компьютеров не ограничено!
- Заказываете робота через электронную почту или форму запроса
- Оплачиваете нужную сумму любым удобным способом по высылаемым реквизитам
- Мы запрашиваем значение вашего Торгового счета для формирования лицензии. При заказе пробной версии также запрашивается торгуемый инструмент
- Мы высылаем вашего робота с полным описанием по его использованию на указанный e-mail
Пробная
- Без продления
- 1 фьючерс
- Техническая поддержка 1 месяц
- Автозакрытие предыдущего уровня для режима Сетка НЕ доступно
- Перевод стопа в БУ
- Трейлинг-стоп по пику цены
- Проверка докупки по доп. индикатору
- Многоуровневый тейк-профит
- Трейлинг-профит по доп. индикатору
- Готовые настройки НЕ доступны
- Указание направление торговли напрямую или через индикатор, закрытие позиции по перевороту индикатора
- Расчет числа контрактов для входа в зависимости от размера просадки и заданного профита при перевороте доп. индикатора
- Режим работы Сетка
- Стоп по пику цены с отступом
- Блокировка входа по времени после стопа
- Перевод профита в БУ по времени
- Сделка по более выгодной цене
- Проверка докупки по объему
- Трендовая торговля по доп. индикатору
- Блокировка входа по времени после просадки
- Фильтр по пересечению МА
- Закрытие позиции по просадке за день
- Трейлинг-стоп по доп. индикатору
- Включение трейлинг-профита по индикатору по времени
- Включение трейлинг-стопа по индикатору по времени
- Перевод стопа в безубыток по прибыли
- Не доступно
- Не доступно
- Не доступно
ПремиумПРО
- Продление 5000 руб./год
- Все фьючерсы
- Техническая поддержка 1 год
- Автозакрытие предыдущего уровня для режима Сетка +1500 руб.
- Перевод стопа в БУ
- Трейлинг-стоп по пику цены
- Проверка докупки по доп. индикатору
- Многоуровневый тейк-профит
- Трейлинг-профит по доп. индикатору
- Готовые настройки по инструменту РИ
- Указание направление торговли напрямую или через индикатор, закрытие позиции по перевороту индикатора
- Расчет числа контрактов для входа в зависимости от размера просадки и заданного профита при перевороте доп. индикатора
- Режим работы Сетка
- Стоп по пику цены с отступом
- Блокировка входа по времени после стопа
- Перевод профита в БУ по времени
- Сделка по более выгодной цене
- Проверка докупки по объему
- Трендовая торговля по доп. индикатору
- Блокировка входа по времени после просадки
- Фильтр по пересечению МА +1000 руб.
- Закрытие позиции по просадке за день
- Трейлинг-стоп по доп. индикатору
- Включение трейлинг-профита по индикатору по времени
- Включение трейлинг-стопа по индикатору по времени
- Перевод стопа в безубыток по прибыли +500 руб.
- Настройка фильтров уровней для входа в позицию +500 руб.
- Анализ баров на вход +1000 руб.
- Таймер между докупками +500 руб.
Премиум+
- Продление 3000 руб./год
- Все фьючерсы
- Техническая поддержка 1 год
- Перевод стопа в БУ
- Трейлинг-стоп по пику цены
- Проверка докупки по доп. индикатору
- Трейлинг-профит по доп. индикатору
- Готовые настройки по инструменту РИ
Если у вас возникнут сложности с установкой или настройкой робота, то наши специалисты:
- Бесплатно ответят на ваши вопросы
- Бесплатно дистанционно оперативно установят робота и ответят на текущие вопросы
Дистанционная помощь при настройке торгового робота разовая, если Вы захотите повторную помощь, то ее стоимость 300 руб.