КОМПЛЕКСНАЯ ПОЗИЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ УРОВНЯМ, КНОПКАМ, РУЧНЫМ СДЕЛКАМ И АВТОДОКУПКАМ

Комплексная позиционная торговля позволяет раскрыть весь потенциал робота. Вся позиция разбивается на несколько частей (узлов), вход по которым устанавливается на значимых линиях поддержки/сопротивления в широком диапазоне цен. Данный диапазон цена проходит в несколько этапов и каждый этап характеризуется локальным коридором- так называемым боковиком.

Робот позволяет каждый узел общей позиции торговать независимо, при этом он может закрывать его в несколько этапов (многоуровневый профит), автоматически переоткрывать закрытые по профиту этапы заново на отскоке и опять закрывать их по профиту (так называемый умный скальпинг в рамках каждого узла). Получается независимая вложенная сетка каждого узла в рамках общей позиции.

Это позволяет гибко настраивать робота для позиционной работы по широкому диапазону цен с учетом локальной торговли в узких горизонтальных коридорах (полускальперская торговля) в рамках одной позиции.

В рамках общем позиции робот автоматически рассчитывает стопы, перевод в БУ, трейлинг-стоп по цене или линии индикатора, трейлинг-профит, просадку/прибыль по позиции или с нарастающим итогом за день, таймеры и т.д.

По каждой функциональности предусмотрены дополнительные условия и фильтры для срабатывания (например включение трейлинг-стопа только после закрытия заданного числа профитных этапов).

Торговый робот АРГУС. BRABUS - Интерактивная сетка, работа по узлам. Для QUIK на Lua.

Вход в позицию/увеличение позиции (создание узла торговли) может осуществляться:

  • Построением горизонтальных уровней на графике инструмента. По каждому уровню настраивается направление торговли, тип открытия (10 типов включая по закрытию свечи, недоход, отбой, обратный отскок), число входов за день,  количество контрактов и другая информация.
  • Динамическими линиями индикаторов (например трендовая диагональная линия или канал может выступать, как линия индикатора). По каждой линии настраивается направление торговли, тип открытия (10 типов включая по закрытию свечи, недоход, отбой, обратный отскок), число входов за день,  количество контрактов и другая информация.
  • Автодокупками относительно первого входа в позицию. Настраивается размер отклонение, число контрактов, тип входа (обратный отскок или обратный пробой)
  • Ручными сделками (могут быть сделаны как в данном в торговом терминале, так и в любом другом, включая звонок по телефону брокеру)
  • Нажатием на кнопки ПОКУПКА/ПРОДАЖА. Вход происходит мгновенно по текущей цене. Таким же образом можно увеличивать позицию или осуществлять переворот.

На представленном примере был заранее настроен 1 уровень, который сработал, далее робот работал полностью в автоматическом режиме:

  • Уровень 110790, направление Шорт, тип входа «По пересечению»

  • Робот осуществил 3 автоматические докупки, которые с учетом первого входа образовали 4 узла торговли
  • По каждому узлу производились частичное закрытие узла по профитам (в несколько этапов) и переоткрытие закрытой по профиту части. Некоторые части узлов отработали по несколько раз в рамках своих боковых коридоров (локальной волатильности инструмента).
  • Позиция закрылась по заданной в настройках прибыли (12000 рублей). При этом видно, что цена закрытия была выше/хуже самого первого входа в Шорт, прибыль накопилась за счет локальной торговли узлами.

ТОРГОВЛЯ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ УРОВНЯМ, КНОПКАМ И РУЧНЫМ СДЕЛКАМ

В данной стратегии робот выступает, как комплексный помощник. Сама стратегия может быть как внутридневной на отбой от значимых уровней поддержки/сопротивления, так и позиционной на набор позиции (набор позиции в коридоре несколькими уровнями), пробой уровня (выход из консолидации).

В роботе предусмотрен модуль по автоматическому построению уровней по значимым фракталам, при появлении нового фрактала робот автоматически добавляет уровень в свою таблицу. По фрактальным уровням робот может торговать полностью в автоматическом режиме.

Многофункциональный торговый робот по уровням и индикаторам Помощник в ручной торговле

Вход в позицию может осуществляться:

  • Через ручные сделки в QUIK или любом другом терминале, который привязан к тому же счету (робот подхватывает изменение остатка по инструменту).

  • Нажатием на кнопки ПОКУПКА/ПРОДАЖА. Вход происходит мгновенно по текущей цене. Таким же образом можно увеличивать позицию или осуществлять переворот.
  • Построением горизонтальных уровней на графике инструмента. По каждому уровню настраивается направление торговли, число входов за день,  количество контрактов и другая информация.

На представленном примере были заранее настроены 4 уровня, 2 из которых сработали. Стратегия внутридневная на отбой от уровней поддержки/сопротивления:

  • Уровень 112240, направление Лонг, тип входа «По пересечению»

  • Уровень 114540, направление Шорт, тип входа «Гибридный»

Настройки для ведения позиции:

  • Стоп-лосс позиции — 200пп

  • 50% позиции закрывается по тейк-профиту через 200пп, позволяет уже через 200пп выйти в безубыток по позиции
  • 50% позиции закрывается по трейлинг-стопу по индикатору «Индикатор ценового канала с учетом фракталов для QUIK» (в стоимость робота поставка индикатора не входит). Более простая альтернатива данного индикатора — стандартный индикатор Price Channel.

Как видим из графика обе позиции показали хороший профит.

РЕЖИМ «ВОРОТА»

В данной стратегии робот выступает, как комплексный помощник. Сама стратегия может быть как внутридневной на отбой от значимых уровней поддержки/сопротивления, так и на пробой уровня (выход из консолидации). В стратегии может не использоваться стоп-лосс, т.к. защита позиции осуществляется переворотом в противоположную сторону. Идея стратегии — от значимых уровней цена или отскакивает или пробивает и идет до следующего уровня. При этом уровень входа лучше размещать со смещением относительно значимого уровня, чтобы пила на уровне не задела переворот по «воротам».

Вход в позицию осуществляется построением горизонтальных уровней на графике инструмента. По каждому уровню настраивается:

  • Направление торговли
  • Число входов/переворотов за день
  • Количество контрактов
  • Включается режим «ворота» и задается его размер.
Многофункциональный торговый робот по уровням и индикаторам Помощник в ручной торговле

На представленном примере показана торговля в течение 2 дней на пробой локального фрактального уровня:

  • 1-й день Уровень 74.65, направление Лонг, тип входа «По пересечению снизу вверх», включен режим «Ворота», размер ворот 0.5

  • 2-й день Уровень 74.6, направление Шорт, тип входа «По пересечению сверху вниз», включен режим «Ворота», размер ворот 0.5

Настройки для ведения позиции:

  • Стоп-лосс позиции — выключен

  • 50% позиции закрывается по тейк-профиту через 1.00, позволяет сразу выйти в плюс позиции
  • 50% позиции закрывается по трейлинг-стопу по индикатору «Индикатор ценового канала с учетом фракталов для QUIK» (в стоимость робота поставка индикатора не входит). Более простая альтернатива данного индикатора — стандартный индикатор Price Channel.

Пунктирными линиями обозначены уровни ворот, по которым произошел бы переворот позиции. Как видим из графика обе позиции показали хороший профит, при этом в первой позиции трейлинг-стоп показал результат хуже, чем закрытие 50% по тейк-профиту, зато во второй позиции трейлинг-стоп показал результат значительно лучше.

ТОРГОВЛЯ ПО ДИАГОНАЛЬНЫМ УРОВНЯМ

В терминале QUIK существуют возможность рисовать на графика трендовые линии, уровни Фибоначи, прямоугольники и другие фигуры. Все эти фигуры не могут быть прочитаны торговыми роботами, они для них невидимы. Для торговли по диагональным трендовым линиям или каналам необходимо иметь интерактивные индикаторы, которые позволяют мышкой рисовать те же линии, но при этом воспринимаются торговым роботом, как индикатор, у которого в любой момент можно получить значение линии. У нас Вы можете приобрести 2 таких индикатора: Интерактивный индикатор построения канала для QUIK и Интерактивный индикатор построения трендовой линии для QUIK (в стоимость робота данные индикаторы не входят).

Сама стратегия торговли может быть как внутридневной на отбой от значимых уровней поддержки/сопротивления, так и на пробой уровня (выход из консолидации). Робот выступает как комплексный помощник по ведению позиции.

Многофункциональный торговый робот по уровням и индикаторам Помощник в ручной торговле

Вход в позицию осуществляется по линиям индикатора. По каждой линии настраивается:

  • Направление торговли
  • Число входов за день
  • Отступ от линии
  • Тип входа по линии
  • Количество контрактов.

На представленном примере показана торговля в течение 4-х дней на пробой диагональной линии сопротивления по значимым фракталам:

  • 1-я трендовая линия Направление Лонг, тип входа «По пересечению снизу вверх по закрытию свечи», отступ 0, линия торгуется 1 раз в день

  • 2-я трендовая линия Направление Лонг, тип входа «По пересечению снизу вверх по закрытию свечи», отступ 0, линия торгуется 1 раз в день

Настройки для ведения позиции:

  • Стоп-лосс позиции — 0.5

  • 50% позиции закрывается по тейк-профиту через 1.00, позволяет сразу выйти в плюс позиции
  • 50% позиции закрывается по трейлинг-стопу по индикатору «Индикатор ценового канала с учетом фракталов для QUIK» (в стоимость робота поставка индикатора не входит). Более простая альтернатива данного индикатора — стандартный индикатор Price Channel.

Как видим из графика обе позиции показали хороший профит.

ТОРГОВЛЯ ПО ИНДИКАТОРАМ

При торговле по индикаторам робот работает полностью в автоматическом режиме. В виду огромного количества разнообразных стандартных и самописных индикаторов, число торгуемых стратегий практически не ограничено. Ограничение в данном торговом роботе: по каждому индикатору робот сравнивает цену по инструменту со значением линии индикатора, т.е. торговать по гистограммам или осцилляторам в рамках данного робота не получится. Но при этом набор позиции может осуществляться за счет разных индикаторов, уровней, ручной торговли в параллельном режиме.

ПРИМЕР 1

Вход в позицию осуществляется по линиям индикатора. По каждой линии настраивается:

  • Направление торговли
  • Число входов за день
  • Отступ от линии
  • Тип входа по линии
  • Количество контрактов.
Многофункциональный торговый робот по уровням и индикаторам Помощник в ручной торговле

На представленном примере показана торговля в течение нескольких дней на пробой индикатора Triple EMA (индикатор не входит в стоимость робота):

  • Направление Лонг, тип входа «По пересечению снизу вверх по закрытию свечи», отступ 0, линия торгуется неограниченное число в день

  • Направление Шорт, тип входа «По пересечению сверху вниз по закрытию свечи», отступ 0, линия торгуется неограниченное число в день

Настройки для ведения позиции:

  • Стоп-лосс позиции — 0.5

  • 50% позиции закрывается по тейк-профиту через 1.00, позволяет сразу выйти в плюс позиции
  • 50% позиции закрывается по перевороту позиции.

Как видим из графика данная стратегия достаточно прибыльная, небольшое число стопов с лихвой перекрываются профитными сделками.

ПРИМЕР 2

Многофункциональный торговый робот по уровням и индикаторам Помощник в ручной торговле

Вход в позицию осуществляется по линиям индикатора. По каждой линии настраивается:

  • Направление торговли
  • Число входов за день
  • Отступ от линии
  • Тип входа по линии
  • Количество контрактов.

На представленном примере показана торговля в течение нескольких дней на отбой от крайних линий 2-х индикаторов канала Кельтнера (индикатор не входит в стоимость робота), т.е. позиция может быть набрана в два этапа:

  • Направление Лонг, тип входа «По пересечению сверху вниз по закрытию свечи», отступ 0, линия торгуется неограниченное число в день

  • Направление Шорт, тип входа «По пересечению снизу вверх по закрытию свечи», отступ 0, линия торгуется неограниченное число в день

Настройки для ведения позиции:

  • Стоп-лосс позиции — 0.5 от средневзвешенной цены позиции

  • 100% позиции закрывается по трейлинг-профиту по средней линии индикатора

Как видим из графика данная стратегия достаточно прибыльная, небольшое число стопов с лихвой перекрываются профитными сделками.