Универсальный трендовый торговый робот для QUIK. Функциональные возможности.

Функциональные возможности торгового робота можно разделить на несколько разделов:

Возможности по входу в позицию
Возможности по ведению позиции
Возможности интерфейса
Дополнительные возможности

ВХОД В ПОЗИЦИЮ

Вход в позицию может осуществляться несколькими способами:

Базовые настройки

Для любой стратегии торговли возможно задать следующие базовые настройки:

Число контрактов на вход в позицию
Ссылка на любой индикатор, по которому будет осуществляться вход в позицию и переворот. Для Лонга и Шорта возможно задать разные индикаторы или разные линии одного индикатора
Отступ от линии индикатора для входа в позицию. Позволяет минимизировать пилу, а также отфильтровать часть проколов на линии индикатора при входе в моменте
Вход в позицию/переворот может быть в моменте при пробое линии индикатора или по закрытию свечи
Вход в позицию может быть сразу при включении робота или на сигнале переворота
Задание направления торговли: только в Лонг, только в Шорт или в обе стороны
Закрытие позиции может быть по перевороту или только по стопу и профиту (необходимо обязательно настроить стопы и профиты или трейлинг стоп для полного закрытия позиции)
После закрытия позиции по стопу/профиту 3 варианта входа в позицию: только в противоположную сторону; в противоположную сторону сразу или по перевороту в любую сторону; только по перевороту в любую сторону
Возможность сброса направления последней закрытой позиции в начале торговой сессии, по закрытию позиции по кнопке или в окне робота мышкой. Данное направление используется при входе в позицию в противоположную сторону.
Ограничение на количество открываемых позиций за 1 бар. Позволяет минимизировать пилу на линии индикатора при входе в моменте

Режимы по индикатору

В роботе предусмотрено 6 режимов работы:

Вход в Лонг, если цена выше линии индикатора + отступ, вход в Шорт, если цена ниже линии индикатора – отступ
Смотрим изменение значения индикатора за последние 2 бара (изменение наклона индикатора). В роботе предусмотрена возможность выхода из позиции по обратному наклону
Смотрим 2 индикатора (лонг-последний бар выше первого и предпоследний бар ниже второго, шорт наоборот)
Смотрим сигналы по индикатору для входа в лонг или шорт (индикатор должен состоять из 2-х линий, 1 для сигналов в лонг, вторая для сигналов в шорт, сигнал — значение индикатора больше 0, в остальное время значение индикатора nil). В роботе предусмотрена настройка задержки сигнала, как защиты от ложного срабатывания.
Смотрим пересечение линии Индикатора1 с линией Индикатора2
Вход в Лонг, если цена ниже линии индикатора – отступ, вход в Шорт, если цена выше линии индикатора + отступ

Фильтр по второму индикатору

В роботе возможно подключение второго индикатора. Для него также можно указать для Лонга и Шорта разные индикаторы или разные линии одного индикатора.

Второй индикатор работает в качестве фильтра на вход в позицию в 1 из 4 режимов работы:

Для Лонга линия основного индикатора выше линии второго Индикатора, для Шорта наоборот
Для Лонга Цена (текущая или открытия) ниже линии второго Индикатора, для Шорт наоборот
Для Лонга – наклон Индикатор2 вверх, для Шорта – наклон Индикатор2 вниз (по 2-м последним барам)
Для Лонга – наклон Индикатор2 вниз, для Шорта – наклон Индикатор2 вверх (по 2-м последним барам)

Фильтр по доп. индикатору

В качестве дополнительных индикаторов могут быть использованы любые индикаторы, которые обычно размещаются в дополнительном окне графика, например RSI, TRIX, Stochastic Oscillator, CCI, Chaikin Oscillator, Chaikin’s Volatility, Momentum, Vertical Horizontal Filter и многие другие.

Модуль позволяет отрабатывать различные варианты значений дополнительного индикатора, а также наклон линии индикатора (может включаться/отключаться в настройках). Отдельно задаются пограничные значения для сигнала в лонг и шорт.

Дополнительно можно включить проверку диапазона значений.

Варианты отработки значений (смотрится значение индикатора по крайнему закрытому бару) для сигналов в лонг и шорт:

Сигнал в лонг, если значение >= Значение1, сигнал в шорт, если значение <= Значение2. При включении проверки диапазона дополнительно проверяется для лонга <= Значение5, для шорта >=Значение6;
Сигнал в лонг, если значение <= Значение1, сигнал в шорт, если значение >= Значение2. При включении проверки диапазона дополнительно проверяется для лонга >= Значение5, для шорта <=Значение6;
Сигнал в лонг — пересечение снизу вверх Значение1, сигнал в шорт — пересечение сверху вниз Значение2 Отмена сигнала: Для лонга < значение1, для шорта >значение2
Сигнал в лонг — пересечение сверху вниз значение1, сигнал в шорт — пересечение снизу вверх значение2 Отмена сигнала: Для лонга > значение1, для шорта <значение2
Для лонга <= значение1, для шорта <=значение2; При включении проверки диапазона дополнительно проверяется для лонга >= Значение5, для шорта >=Значение6;
Для лонга >= значение1, для шорта >=значение2; При включении проверки диапазона дополнительно проверяется для лонга <= Значение5, для шорта <=Значение6;

Все сигналы для дополнительного индикатора смотрятся независимо от сигнала по основному индикатору. При срабатывании сигнала на вход в позицию по основному индикатору дополнительно проверяется наличие сигнала по дополнительному индикатору.

ВЕДЕНИЕ ПОЗИЦИИ

Мани-менеджмент

Уникальный адаптивный модуль мани-менеджмента, который позволяет автоматически менять число контрактов от начального до максимального исходя из текущей накопленной просадки по всем позициям (с учетом указанной комиссии).

Торговый робот увеличивает число контрактов в период флэта, когда происходят основное число отрицательных переворотов и потом в тренде идет получение повышенной прибыли и снижение числа контрактов после закрытия трендовой позиции.

В результате быстро закрывается вся полученная просадка, снижаются риски в боковом движении, повышается вероятность получения прибыли на трендовом участке с увеличенном числом контрактов.

Простой и многоуровневый стоп-лосс

Полное или частичное закрытие позиции по стопу.

4 варианта задания: Значение в пунктах, Коэффициент умножения ATR, Процент от текущей цены инструмента или Коэффициент умножения расстояние от текущей цены до линии основного индикатора.

Многоуровневый стоп-лосс в настройках задается в виде списка, в каждом элементе можно указать: относительно уровня входа значение в пунктах или коэффициент умножения рассчитанного при входе в позицию стопа, число закрываемых контрактов. Число уровней неограничено.

Перевод уровня стопа в безубыток

Позволяет перевести уровень стопа в безубыток при уходе цены в плюс относительно уровня входа в позицию далее, чем заданное значение. Уровень безубытка может корректироваться относительно уровня входа отдельным параметром.

Трейлинг-стоп по пику цены

Работает независимо от модуля перевода стопа на уровень безубытка. Дополнительно можно указать комфортный уровень профита, начиная с которого включается трейлинг-стоп. Это позволяет настраивать получение профита по позиции не менее заданной величины, а дальше передвигать стоп вслед за ценой на заданном расстоянии или настроить получение профита в вилке между указанным и уровнем трейлинга.

Трейлинг-стоп по индикатору

В настройках задается:

Ссылка на индикатор – любой индикатор на графике цены, например MA с отступом, Price Channel, Envelops, Bollinger Bands, нестандартные индикаторы например канал Кельтнера, индикатор канала волатильности, индикатор канала линейной регрессии, индикатор Альфа Бета Тренд (A-B Trend), индикатор Дарвас (Darvas), индикатор фрактального ценового канала, индикатор ценового канала с учетом фракталов или переворотные индикаторы типа Parabolic SAR, BuySellMagic. NRTR, Volatility Stop (при использовании переворотных индикаторов необходимо убедиться, что вход в позицию вы осуществляете после переворота индикатора). Нестандартные индикаторы в стоимость робота не входят.
Номер линии индикатора для лонговой и шортовой позиции,
Данный стоп может быть включен сразу после открытия позиции или после частичного закрытия по профиту.
Дополнительная настройка: Трейлинг — стоп может отрабатываться до закрытия позиции по перевороту или стопу или только до уровня открытия позиции (перевод позиции/части позиции в безубыток).

Простой и многоуровневый тейк-профит

Тейк-профит позволяет полностью или частично закрыть позицию по тейк-профиту.

Многоуровневый тейк-профит в настройках задается в виде списка, в каждом элементе можно указать: относительно уровня входа значение в пунктах или коэфициент умножения рассчитанного при входе в позицию профита, число закрываемых контрактов. Число уровней неограничено.

Закрытие позиции по просадке за день

Закрытие позиции при просадке по ней в рублях за день свыше заданного значения. Работает независимо от стопов и профитов в параллельном режиме. После закрытия позиции робот выключается и ждет реакции пользователя.

Закрытие позиции по прибыли за день

Закрытие позиции при прибыли в рублях за день свыше заданного значения. Работает независимо от стопов и профитов в параллельном режиме. После закрытия позиции робот выключается и ждет реакции пользователя.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

При включении робота появляется таблица, которая в режиме реального времени показывает:

Код торгуемого инструмента
Возможность работы в данный момент времени (при указании перерывов в работе робота)
Направление открытой позиции
Количество открытых контрактов на текущий момент
Эффективная цена позиции
Вариационная маржа позиции с учетом частичного закрытия по стопу и профиту
Прогнозируемая вариационная маржа позиций за день. Показывает размер прибыли/просадки за день, если текущую позицию закрыть по текущей цене инструмента.
Уровень стопа. При использовании многоуровнего стопа указывается ближайший уровень.
Уровень тейк-профита. При использовании многоуровнего профита указывается ближайший уровень.
Число контрактов на открытие позиции
Настройку входа: По тренду сразу или по сигналу на переворот
Текущее значение флага по фильтру на основе дополнительного индикатора для позиции в Лонг. Доступно только в Премиум версии.
Текущее значение флага по фильтру на основе дополнительного индикатора для позиции в Шорт. Доступно только в Премиум версии.
Направление последней позиции. Сбрасывается по двойному нажатию.
Кнопка ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО — Включение/Выключение работы робота из окна интерфейса. При самом первом запуске робот по умолчанию выключен.
Кнопка ЗАКРЫТЬ — Закрытие позиции в моменте по текущей цене, после этого робот автоматически переводится в состояние ВЫКЛЮЧЕНО по избежании нового открытия позиции.
Маржа ММ — Вариационная маржа с нарастающим итогом с учетом частичного закрытия по стопу и профиту. Используется для адаптивного расчета числа контрактов на вход в позиции при включенном модуле мани-менеджмента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Расписание работы

Робот позволяет задавать неограниченное число внутридневных перерывов в работе в виде списка:

Время начала перерыва
Время окончания перерыва
Флаг закрытия позиции в начале перерыва по текущей цене

Тестовый режим

Робот позволяет вести торговлю в тестовом режиме. отрабатываются все сигналы, ведется журнализация сделок, считаются все параметры (цена сделки, эффективная цена позиции, профит позиции, сигнал, уровень стопа, уровень профита и т.д.).

На график в виде меток могут выводиться:

Вход и выход из позиции (значок треугольника, как в стандартном терминале). При наведении мышки показывается цена и название сигнала, по которому отработан данный вход/выход.
Уровень стопа. При смещении уровня (следующий уровень в многоуровневом стопе, трейлинг стоп) рисуется новый уровень.
Уровень профита. При смещении уровня (следующий уровень в многоуровневом профите) рисуется новый уровень.

Журнализация сделок и событий

Все виртуальные (в тестовом режиме) и реальные покупки и продажи робот пишет в подробный журнал, который легко открывается в Excel. Робот также считает среднюю цену позиции, доход позиции, пишет сигналы, все уровни и флаги.