Трендовый индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Написан на Lua для платформы QUIK. Объединяет стандартный NRTR и NRTR, вычисляемый с учетом волатильности ATR.

Вкратце, суть этого индикатора заключается в том, что он всегда находится на постоянном удалении от достигнутых экстремумов цен – под графиком на восходящих трендах и над графиком на нисходящих трендах.

Применение в торговле

Схема работы NRTR стандартная

Индикатор всегда находится на постоянном удалении (размер скользящего фильтра К)  от достигнутых экстремумов цен. На восходящем тренде Н1 и Н2 (Н3 не используется в расчетах, т.к. он ниже предыдущего максимума). С момента пересечения ценами индикатора (красная точка), начинается  новый отсчет противоположного тренда. Теперь индикатор выше на величину скользящего фильтра от каждого нового минимума цен (L3,L4,L5 и т.д.)

Схема работы NRTR с учетом волатильности

Развивая тему «скользящих фильтров», Константин Копыркин реализовал еще один подход к вычислению трендового индикатора, адаптировав его под текущую волатильность рынка. В качестве значения волатильности для расчета индикатора будем использовать реальный торговый диапазон (ATR — Average True Range), усредненный за некоторый период. В качестве инструмента сглаживания для True Range Копыркин предложил взвешенную скользящую среднюю, где последнее входящее значение имеет наибольший вес по сравнению с предыдущими. Получив таким образом взвешенный реальный торговый диапазон (Weighted Average True Range — WATR), возможно построить NRTR, который адаптирован к текущей волатильности.

Небольшие коррекционные движения против основного тренда должны игнорироваться, а движение против основной тенденции, превышающие некоторый уровень (размер скользящего фильтра К) сигнализирует о смене направления тенденции.

Копыркин рекомендует выбирать значения М из интервала от 1 до 4, исходя из ситуации на рынке, психологических предпочтений, временного масштаба и прочих индивидуальных факторов. Таким образом, при росте волатильности индикатор будет отстоять от графика цены на большую величину, расширяя диапазон случайных колебаний. В случае же низкой волатильности нам будет достаточно небольшой коррекции, чтобы индикатор перевернулся, а позиция торгующего на его