Индикатор показа уровней фракталов относительно текущей цены с учетом значимых объемов для QUIK на Lua

Индикатор Фракталов в отличие от стандартного позволяет задавать число баров до и после экстремума отдельно, а также показывает фракталы в виде линий поддержки и сопротивления относительно текущей цены инструмента. Выше текущей цены показываются фракталы на покупку, ниже текущей цены показываются фракталы на продажу. Дополнительно учитывается значимый объем (задается вручную или в виде коэффициента относительно среднего объема), внутри фрактала должен быть бар с объемом, выше значимого.

Существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз). Фрактал на покупку — это последовательность из N баров (свечей), в которой максимум заданного бара выше предыдущих и  последующих баров. Фрактал на продажу — это последовательность из N баров (свечей), в которой минимум заданного бара ниже предыдущих и последующих баров.

Торговля на пробой фрактала

Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется отложенным стоп-ордерами на пробой ближайшего к цене фрактала.

Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор».

Фракталы как уровни поддержки сопротивления

Построение горизонтальных линий поддержки-сопротивления по пикам фракталов.

Фракталы и линии тренда (направляющие)

Еще один довольно неплохой метод применения индикатора — определение опорных точек для построения направляющих (линий тренда), которые соединяют значимые фракталы на графике. В результате мы получаем диагональные линии поддержки-сопротивления.

Определение тренда с помощью индикатора

С помощью фракталов мы также можем определить господствующий тренд на рынке. Восходящий тренд — это последовательность растущих локальных максимумов и минимумов, а нисходящий — последовательность снижающихся экстремумов.

На картинках представлен индикатор с параметрами: 10 баров до пика, 6 баров после пика, 600 баров- период поиска фракталов.

• На первой картинке показаны уровни НЕпробитых фракталов относительно текущей цены инструмента
• На второй картинке показаны уровни всех фракталов относительно текущей цены инструмента