Авторский индикатор показа корзин инструментов и спреда между корзинами для QUIK на Lua

Индикатор показа корзин инструментов и спреда между корзинами. Написан на Lua под QUIK.  Позволяет показывать две корзины инструментов, каждая из которых состоит из неограниченного числа инструментов с весовыми коэффициентами. Также показывает спред между рассчитанными корзинами.

Преимуществом индикатора является возможность задавать корзины в отдельном файле настроек заранее и таким образом не ограничивать количество инструментов.

Данный индикатор применяется для анализа арбитражных корзин.

Принцип работы индикатора:

Каждая корзина рассчитывается по формуле:

B = Close(1)*K(1)+Close(2)*K(2)+…+Close(N)*K(N)

где

B — Расчетное значение корзины

Close(i) — Цена инструмента в корзине

K(i) — Весовой коэффициент инструмента в корзине

На представленных картинках показаны примеры показа:

1. Корзина фьючерсов SRH4 (коэффициент 1) и GZH4 (коэффициент 1) против корзины акций Сбербанк (коэффициент 100) и Газпром (коэффициент 100)
2. Спред между акциями Сбербанк и Сбербанк-п с коэффициентами 1 к 1