Функциональные возможности торгового робота можно разделить на несколько разделов:

ВХОД В ПОЗИЦИЮ

Вход в позицию может осуществляться несколькими способами:

ВЕДЕНИЕ ПОЗИЦИИ

Полное закрытие позиции по стопу. Размер стопа может задаваться в пп или в коэффициенте умножения адаптивных величин (среднего торгового диапазона или размаха торгового диапазона). Считается относительно средневзвешенной цены позиции.

Позволяет перевести уровень стопа в безубыток при уходе цены в плюс относительно уровня входа в позицию далее, чем заданное значение. Уровень безубытка может корректироваться относительно уровня входа отдельным параметром. Размер уровня безубытка может задаваться в пп или в коэффициенте умножения адаптивных величин (среднего торгового диапазона или размаха торгового диапазона).

Позволяет перевести уровень стопа в безубыток по позиции при каждом частичном закрытии позиции по многоуровневому профиту. Уровень безубытка может корректироваться относительно уровня входа отдельным параметром. С каждым таким закрытием стоп пересчитывается. Данный стоп эффективно включать совместно с трейлинг-стопом.

Трейлинг-стоп по пику цены при включении начинается работу независимо от перевода стопа на уровень безубытка. Позволяет подтягивать стоп к текущему экстремуму на заданном расстоянии. Дополнительно можно указать номер докупки, после которой начинает работать функционал. Размер смещения относительно цены входа для включения трейлинга может задаваться в пп или в коэффициенте умножения адаптивных величин (среднего торгового диапазона или размаха торгового диапазона).

В настройках задается:

Закрытие всей позиции по тейк-профиту. Размер тейк-профита может задаваться в пп или в коэффициенте умножения адаптивных величин (среднего торгового диапазона или размаха торгового диапазона). По каждому уровню докупки может указываться свой тейк-профит, т.е. если робот вошел в позицию только по 1 уровню, то профит будет один, а если робот закупил например 5 уровней, то для всей позиции размер профита будет уже другой. Тейк-профит считается относительно средневзвешенной цены позиции.

Закрытие всей позиции по обратному пересечению основной скользящей средней с заданным отступом.

Размер параметра может задаваться в пп или в коэффициенте умножения адаптивных величин (среднего торгового диапазона или размаха торгового диапазона). По каждому уровню докупки может указываться свой параметр, т.е. если робот вошел в позицию только по 1 уровню, то параметр будет один, а если робот закупил например 5 уровней, то для всей позиции параметр будет уже другой. Уровень закрытия считается относительно линии индикатора в плюс позиции.

Поскольку скользящая средняя идет за ценой, то при сильном уходе в минус относительно первого входа, закрытие позиции по данному функционалу может происходить и в минус позиции. Это нормальная ситуация, которая позволяет выйти из позиции при минимальной просадке на локальной коррекции в плюс и далее заново входить с первого уровня докупки.

Многоуровневый тейк-профит в настройках задается в виде списка, в каждом элементе можно указать: относительно средневзвешенной цены позиции значение в пп или в коэффициенте умножения адаптивных величин (среднего торгового диапазона или размаха торгового диапазона), долю закрываемых контрактов.

Дополнительно возможно запретить увеличение позиции после получения первого профита.

Число уровней в списке неограничено.

В настройках задается:

Перевод тейк-профита в БУ по времени. Позволяет переводить уровень профиту в БУ с учетом заданного отступа через заданное время после открытия позиции. Поскольку стратегия Сигма предполагает быстрый возврат к средней цене, то любая задержка («проторговка») может потенциально вести цену в минус позиции. Данный функционал снижает риски по позиции. Дополнительно позволяет проверять уровень стопа и если он уже в плюсе позиции, то уровень профита не меняется.

Позволяет закрывать позицию по таймеру при условии, что профит меньше заданного. Размер профита смотрится в реальном времени с учетом текущей цены по инструменту.

Закрытие позиции при просадке по ней в рублях свыше заданного значения. Работает независимо от стопов и профитов в параллельном режиме.

Позволяет перезапустить стратегию при превышении просадки заданного уровня.

Закрытие позиции при просадке за день в рублях свыше заданного значения. Работает независимо от стопов и профитов в параллельном режиме.

После закрытия позиции робот переходит в статус ВЫКЛЮЧЕНО и ждет реакцию пользователя. Позволяет ограничить риски при превышении просадки по дню заданного значения.

Закрытие позиции по прибыли по ней в рублях свыше заданного значения. Работает независимо от стопов и профитов в параллельном режиме.

Позволяет перезапустить стратегию при превышении прибыли заданного уровня.

Начиная с версии 2.Х: Учитывается накопленная просадка по позициям.

Позволяет установить стоп по пику бара, на котором произошла докупка с указанным отступом (стоп ставится на следующем баре).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Торговый робот Сигма по отклонению от средней цены.

При включении робота появляется таблица, которая в режиме реального времени показывает:

  • Код торгуемого инструмента (Серый фон – тестовый режим, Зеленый — боевой)
  • Возможность работы в данный момент времени (при указании перерывов в работе робота)
  • Направление открытой позиции
  • Количество открытых контрактов на текущий момент
  • Эффективная цена позиции
  • Вариационная маржа позиции с учетом частичного закрытия по стопу и профиту
  • Прогнозируемая вариационная маржа позиции. Показывает размер прибыли/просадки всей позиции, если ее закрыть по текущей цене инструмента. Обновляется 1 раз в секунду, используется в модулях по автоматическому закрытию позиции по заданной прибыли или просадке (если их включить).
  • Уровень стопа.
  • Уровень тейк-профита.
  • Расчетное значение среднего торгового диапазона для адаптивного режима 0
  • Указанный в настройках размер стоп-лосса
  • Статус по включению трейлинг стопа
  • Статус по включению перевода в безубыток
  • Расчетный размер тейк-профита. Расчитывается по заданному массиву докупок.
  • Статус по включению тейк-профита по МА
  • Количество возможных контрактов на текущий момент.
  • Размер ограничения по просадке позиции в рублях
  • Размер ограничения по прибыли позиции в рублях
  • Факт пересечения базовой МА после открытия или увеличения позиции.
  • Граница отскока для позиции в Лонг
  • Граница отскока для позиции в Шорт
  • Верхнее и нижнее значение торгового диапазона для адаптивного режима 1
  • Кнопка ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО — Включение/Выключение работы робота из окна интерфейса. При самом первом запуске робот по умолчанию выключен.
  • Кнопка ЗАКРЫТЬ — Закрытие позиции в моменте по текущей цене, после этого робот автоматически переводится в состояние ВЫКЛЮЧЕНО по избежание нового открытия позиции.
  • Разрешенное направление торговли.
  • Прогнозируемая вариационная маржа за день. Показывает размер прибыли/просадки всех позиций за день с учетом текущей позиции, если ее закрыть по текущей цене инструмента. Обновляется 1 раз в секунду.
  • Накопленный профит – размер накопленного профита за все время работы робота. Сбрасывается мышкой.
  • Показатели фильтра по объему
  • ЛЛонг/ЛШорт – значения уровней для входа/докупки по фильтру уровней

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Данный режим позволяет независимо закрывать каждый уровень докупки. В нем каждый уровень докупки закрывается по своему профиту относительно значения входа данного уровня (на экране появляется дополнительное окно, которое показывает значения входа и количество контрактов каждого купленного уровня докупки). Все функциональные возможности робота по увеличению позиции на каждом уровне докупки сохраняются. В результате получается динамическая сетка, в которой можно регулировать минимальное расстояние между уровнями докупки, при этом сам вход осуществляется только на сильных отклонениях цены с учетом всех фильтров.

В данном режиме отключаются:

  • закрытие по простому и многоуровневому профиту относительно средневзвешенной цены позиции,
  • закрытие по обратному пересечению МА,
  • закрытие по индикатору трейлинг-профита.

Дополнительный модуль (покупается отдельно) позволяет закрывать текущий уровень докупки по накопленному профиту от следующего уровня. Это позволяет снизить риски при уходе позиции в минус и накопления нескольких уровней. Робот на локальной волатильности на старших уровнях будет накапливать прибыль и по ней постепенно закрывать более младшие.

Позволяет закрывать текущий уровень докупки по накопленному профиту от следующего уровня. Это позволяет снизить риски при уходе позиции в минус и накопления нескольких уровней. Робот на локальной волатильности на старших уровнях будет накапливать прибыль и по ней постепенно закрывать более младшие.

Модуль фильтра входа по анализу баров (пробой закрытого бара на локальном развороте). Параметры:

  • Максимальное расстояние от пика бара до текущей цены для возможного входа в позицию
  • Номер докупки, до которой производится проверка по анализу баров.

Позволяет более точно входить на гэпах и сильных новостях, но отфильтровывает часть мелкий быстрых отскоков от МА. Вход осуществляется в 3 этапа (этапы могут разноситься по времени):

  • Проверка первичных фильтров на вход в позицию (отклонение от МА, анализ скорости, расстояние до предыдущей докупки, анализ обьема, таймеры и т.д.)
  • Проверка пробоя по локальному развороту (проверяется бар за баром, пока не наступит пробой на развороте).
  • Проверка расстояния до пика закрытого бара.

Возможность независимо трендово торговать часть контрактов по глобальному индикатору (трендовая торговля). Данный функционал позволяет параллельно со стандартным функционалом робота дополнительно увеличить позицию по контрактам, которые держатся весь тренд от переворота до переворота глобального индикатора. При правильной настройке глобального индикатора позволяют сильно увеличить общий доход в длинных трендовых движениях (по сути данный функционал — объединение трендовой составляющей робота и контртрендовых входов по роботу).

Настройка фильтров уровней для входа в позицию. Позволяют указывать напрямую значения инструмента при которых возможен вход в лонг или шорт.

  • Вход в Лонг, если текущая цена ниже Уровня Лонг,
  • Вход в Шорт, если текущая цена выше Уровня Шорт.

Дополнительно возможно включить фильтр по линиям индикатора с учетом заданного отступа:

  • Вход в Лонг, если текущая цена ниже нижней линии Индикатора-Отступ,
  • Вход в Шорт, если текущая цена выше верхней линии Индикатора+Отступ.

Это позволяет автоматизировать процесс входа в позицию по цене, лучше, чем указана. Полезно для режима Сетка, а также позиционной торговли по Сигма.

Настройка таймера запрета на вход между докупками Позволяет фильтровать слишком частые докупки, что полезно при сильном тренде против вас. Задается в секундах, отсчет начинается после каждой докупки или входа в позицию.

Возможность указывать максимальное расстояние до линии глобального индикатора для входа в позицию. Позволяет запретить вход и докупки, если цена слишком далеко от линии глобального индикатора.

Робот позволяет задавать неограниченное число внутридневных перерывов в работе в виде списка:

  • Время начала перерыва
  • Время окончания перерыва
  • Флаг закрытия позиции в начале перерыва по текущей цене

Дополнительно настраивается:

  • Флаг, при включении которого робот в указанные периоды перестает смотреть закрытие позиции по стопу.
  • Флаг, при включении которого робот в указанные периоды перестает смотреть закрытие позиции по профиту.

Блокирует вход в позицию на заданное время при условии, что предыдущая позиция была закрыта по стопу. Полезно против «запиливания» или множественных входов на одном уровне.

Блокирует вход в позицию на заданное время при условии, что предыдущая позиция была закрыта по просадке быстрее заданного периода с момента открытия позиции. Полезно против быстрых и сильных выносов на новостях.

Робот позволяет вести торговлю в тестовом режиме. отрабатываются все сигналы, ведется журнализация сделок, считаются все параметры (цена сделки, эффективная цена позиции, профит позиции, сигнал, уровень стопа, уровень профита и т.д.).

На график в виде меток могут выводиться:

  • Вход и выход из позиции (значок треугольника, как в стандартном терминале). При наведении мышки показывается цена и название сигнала, по которому отработан данный вход/выход.
  • Уровень стопа. При смещении уровня (следующий уровень в многоуровневом стопе, трейлинг стоп) рисуется новый уровень.
  • Уровень профита. При смещении уровня (следующий уровень в многоуровневом профите) рисуется новый уровень.
Торговые роботы для QUIK Журнал сделок

Все виртуальные (в тестовом режиме) и реальные покупки и продажи робот пишет в подробный журнал, который легко открывается в Excel. Робот также считает среднюю цену позиции, доход позиции, пишет сигналы, все уровни и флаги.