СИГМА – Комплексный торговый робот для QUIK. Основные стратегии торговли.

Классическая стратегия торговли. Вход в позицию и увеличение позиции происходит по отклонению от скользящей средней (MA) в обе стороны с учетом всех дополнительных фильтров. Выход из позиции происходит по динамическому профиту (в зависимости набранного числа докупок) или по обратному пересечению MA. Дополнительно в параллельном режиме могут быть включены все виды стопов, переводов в БУ, трейлинг-стоп или трейлинг-профит, выход по просадке, прибыли, времени и другим параметрам. В подробным перечнем Вы можете ознакомиться на странице по Функциональным возможностям.

На представленном примере видно, что робот осуществлял торговлю в обе стороны, по части позиций робот делал несколько докупок. Благодаря настройкам по адаптивным режимам, правильному анализу волатильности инструмента и распределению числа контрактов по уровням докупок (дальние докупки с бОльшим числом контрактов) несмотря на локальные трендовые движения все позиции были закрыты в плюс.

Данная стратегия отличается от классической Сигмы входом в позицию. Вход в позицию и увеличение позиции происходит на основе анализа баров на обратном отскоке цены, когда цена пробивает крайние значения предыдущего (или указанного числа) закрытого бара в обратную сторону, при этом учитывается отклонение от скользящей средней (MA), скорость движения цены, обьем, расстояние до уровня докупки и другие фильтры. Обычно вход дополнительно фильтруют по индикатору, чтобы входить только по значимым отклонениям. Выход из позиции может происходить по простому или многоуровневому профиту, а также по трейлинг-профиту (достижения ценой линии индикатора). Дополнительно в параллельном режиме могут быть включены все виды стопов, переводов в БУ, трейлинг-стоп, выход по просадке, прибыли, времени и другим параметрам. В подробным перечнем Вы можете ознакомиться на странице по Функциональным возможностям.

Стратегия отлично себя показывает в боковике или слабом тренде. Защита от быстрого входа на гэпах или сильных движениях по новостям.

На представленном примере видно, что робот осуществлял торговлю в обе стороны, по самой первой позиции робот сделал докупку. В примере применен нестандартный индикатор TRR_Channel, который фильтрует движения внутри боковика. Также настроен простой профит и закрытие позиции по трейлинг-профиту. Все позиции были закрыты в плюс и получена хорошая прибыль.

Данную стратегию можно торговать в 1 сторону (позиционно), в обе стороны (с учетом фильтра по индикатору на вход И заданных пограничных уровней) или в сторону глобального трендового индикатора. За счет большого числа фильтров на вход расстояние между докупками (шаг Сетки) получается динамическим и адаптивным, учитывающим волатильность и поведение инструмента. Размер профита тоже можно указать с учетом волатильности инструмента.

Вход в позицию  и увеличение позиции производится по классической схеме Сигма отклонения, при этом учитывается отклонение от скользящей средней (MA), скорость движения цены, обьем, расстояние до уровня докупки и другие фильтры.

Выход из позиции происходит в режиме Сетка. Дополнительно в параллельном режиме могут быть включены все виды стопов, переводов в БУ, трейлинг-стоп, выход по просадке, прибыли, времени и другим параметрам. В подробным перечнем Вы можете ознакомиться на странице по Функциональным возможностям.

На представленном примере задан порог входа в лонг 63,50 (за счет модуля Настройка фильтров уровней для входа в позицию). От данного уровня робот начинает входить в позицию. Каждая докупка закрывается независимо по своему профиту. Дополнительно закрываются более высокие входы за счет прибыли от более низких (за счет модуля Автозакрытие предыдущего уровня для режима Сетка). Практически все докупки (кроме крайних справа, которые должны закрыться в будущем), закрыты по своему профиту, робот получил хорошую прибыль.

Отличается от классической стратегия торговли дополнительным фильтром на вход по индикатору и дополнительным фильтром на направление торговли по трендовому индикатору. Это позволяет торговать в сторону тренда и отклонять сигналы на вход на вершинах волновых движений и не вставать в позицию в начале тренда против нее. Вход в позицию и увеличение позиции происходит по отклонению от скользящей средней (MA) в  сторону тренда с учетом всех фильтров и фильтром по индикатору. Выход из позиции происходит по динамическому профиту (в зависимости набранного числа докупок) или по обратному пересечению MA. Дополнительно в параллельном режиме могут быть включены все виды стопов, переводов в БУ, трейлинг-стоп или трейлинг-профит, выход по просадке, прибыли, времени и другим параметрам.

Дополнительно может быть включен перерасчет размера позиции после переворота трендового индикатора, а также ведение трендовой части позиции.

В подробным перечнем Вы можете ознакомиться на странице по Функциональным возможностям.

На представленном примере используются индикаторы Volatility Stop по часовому таймфрейму со сглаживанием и Triple EMA (индикаторы не входят в стоимость поставки). По графику видно, что робот осуществлял торговлю в сторону трендового индикатора (в данном случае в шорт), по части позиций робот делал несколько докупок. Благодаря настройкам по адаптивным режимам, правильному анализу волатильности инструмента и распределению числа контрактов по уровням докупок (дальние докупки с бОльшим числом контрактов) несмотря на локальные трендовые движения все позиции были закрыты в плюс.

Отличается от классической стратегия торговли режимом выхода из позиции. Вход в позицию и увеличение позиции происходит по отклонению от скользящей средней (MA) в обе стороны с учетом всех фильтров.

В режиме Сетка каждый уровень докупки закрывается по своему тейк-профиту относительно цены входа данного уровня. Размер профита может быть указан как в пп, так и в коэффициенте адаптивного режима. После закрытия уровня, он может быть открыт заново.

Дополнительный функционал позволяет закрывать текущий уровень докупки по накопленному профиту от следующего уровня. Это позволяет снизить риски при уходе позиции в минус и накопления нескольких уровней. Робот на локальной волатильности на старших уровнях будет накапливать прибыль и по ней постепенно закрывать более младшие.

Дополнительно в параллельном режиме могут быть включены все виды стопов, переводов в БУ, трейлинг-стоп, выход по просадке, прибыли, времени и другим параметрам. Закрытие по обратному пересечению МА, многоуровневый профит или трейлинг-профит в этом режиме НЕ работают.

Более подробно Вы можете ознакомиться на странице по Функциональным возможностям.

На представленном примере видно, что робот осуществлял торговлю в обе стороны, по части позиций робот делал несколько докупок. характер торговли отличается от классического, т.к. робот набирает позицию и последовательно закрывает все уровни, по графику видно, что часть уровней закрывалась несколько раз. Благодаря настройкам по адаптивным режимам, правильному анализу волатильности инструмента, включению модуля по закрытию уровня на основе профита более старшего, робот быстро выводит позицию в плюс и закрывает ее.

Желтыми стрелками показаны закрытия уровней по своему профиту, оранжевыми закрытие уровня по профиту старшего, белыми показано закрытие всей позиции по размеру прибыли.

Отличается от классической стратегия торговли режимом выхода из позиции. Вход в позицию и увеличение позиции происходит по отклонению от скользящей средней (MA) в сторону тренда с учетом всех фильтров и дополнительным фильтром на вход по индикатору. Это позволяет отклонять сигналы на вход на вершинах волновых движений и не вставать в позицию в начале тренда против нее.

В режиме Сетка каждый уровень докупки закрывается по своему тейк-профиту относительно цены входа данного уровня. Размер профита может быть указан как в пп, так и в коэффициенте адаптивного режима. После закрытия уровня, он может быть открыт заново.

Дополнительный функционал позволяет закрывать текущий уровень докупки по накопленному профиту от следующего уровня. Это позволяет снизить риски при уходе позиции в минус и накопления нескольких уровней. Робот на локальной волатильности на старших уровнях будет накапливать прибыль и по ней постепенно закрывать более младшие.

Дополнительно в параллельном режиме могут быть включены все виды стопов, переводов в БУ, трейлинг-стоп, выход по просадке, прибыли, времени и другим параметрам. Закрытие по обратному пересечению МА, многоуровневый профит или трейлинг-профит в этом режиме НЕ работают.

Более подробно Вы можете ознакомиться на странице по Функциональным возможностям.

На представленном примере используются индикаторы Volatility Stop по часовому таймфрейму со сглаживанием и стандартный AMA (индикаторы не входят в стоимость поставки). По графику видно, что робот осуществлял торговлю в сторону тренда (в данном случае в лонг), характер торговли отличается от классического, т.к. робот набирает позицию и последовательно закрывает все уровни. Дополнительно видно, что робот осуществляет торговлю  в лонг только снизу линии фильтрующего индикатора. Благодаря настройкам по адаптивным режимам, правильному анализу волатильности инструмента, включению модуля по закрытию уровня на основе профита более старшего, робот быстро выводит позицию в плюс и закрывает ее.