Авторский трендовый индикатор по пробою зигзага с учетом волатильности инструмента для QUIK на Lua

Авторский трендовый индикатор по пробою Зиг-Зага (ZigZag) с учетом волатильности инструмента. Написан на Lua под QUIK. Индикатор смотрит движение цены и рассчитывает размах волн в каждом направлении в реальном времени, если размах соответствует заданной минимальной волатильности инструмента (с учетом коэффициента) или заданному значению в пунктах. Переворот индикатора осуществляется по пробою 1 или 2 предыдущих волн. Дополнительно одна увеличенная волна в расчете не участвует (защита от всплесков и спайков). Также переворот может осуществляться по проекции 2 волн с учетом заданного угла наклона. Дополнительно учитывается защита от проколов на заданную глубину.

Индикатор имеет минимальное запаздывание, т.к. смотрит движение напрямую и учитывает пики даже внутри свечи.

Принцип работы индикатора:

Данный индикатор подходит для полноценной трендовой торговли у трендовых инструментов. На графике показан пример его работы.

Индикатор строит Зиг-Заг (ZigZag) с учетом волатильности инструмента и заданной минимальной волатильности с длиной волны не менее, чем заданный коэффициент умноженный на ATR.

Далее смотрится пробой ближайших Зиг-Загов в обратную сторону на расстояние не менее заданного отступа. В этом же расчете учитывается проекция (линия построенная по ближайшим волнам).

Если пробой состоялся, то средняя линия пересчитывается по новому направлению с учетом сглаживания.

Если средняя поменяла значение в противоположную сторону, то у нас изменение наклона и изменение тренда.