Индикатор оценки исторической волатильности по методу Garman-Klass Yang-Zhang extension (OHLC), написан на Lua под QUIK. Этот метод позволяет учитывать разрывы в ценах между открытием торговой сессии и закрытием предыдущей (jumps), но подразумевает нулевой drift (направленное движение, тренд).

Применение в торговле

Индикатор отслеживает таймфрейм графика и автоматически добавляет коэффициент пересчета относительно дневного таймфрейма.

Индикатор исторической волатильности по методу Garman-Klass Yang-Zhang extension для QUIK

Параметры индикатора

  • Period — Период усреднения (по умолчанию 10)

  • T — число дней в году (по умолчанию 252)

  • Kt — поправочный коэффициент (по умолчанию 1)

  • DayMin — число минут в сессии за сутки (по умолчанию 810)

История версий

Версия 1.1.

  1. Корректировка кода для работы на новых версиях QUIK

Версия 1.0.

  1. Базовая версия индикатора.