Индикатор оценки исторической волатильности по методу Garman-Klass Yang-Zhang extension (OHLC), написан на Lua под QUIK. Этот метод позволяет учитывать разрывы в ценах между открытием торговой сессии и закрытием предыдущей (jumps), но подразумевает нулевой drift (направленное движение, тренд).
Применение в торговле
Индикатор отслеживает таймфрейм графика и автоматически добавляет коэффициент пересчета относительно дневного таймфрейма.
Параметры индикатора
Period — Период усреднения (по умолчанию 10)