Индикатор исторической волатильности по методу Rogers-Satchell для QUIK
Индикатор оценки исторической волатильности по методу Rogers-Satchell (OHLC), написан на Lua под QUIK. Эффективность данного метода соизмерима с методом Garman-Klass. Однако это метод учитывает drift (направленное движение, тренд), но недостаточно [...]
