Индикатор оценки исторической волатильности по методу Yang-Zhang (OHLC), написан на Lua под QUIK. Наиболее мощный метод для оценки исторической волатильности, имеющий минимальный уровень ошибки. Оценка равна взвешенному среднему оценки Rogers-Satchell, close-open волатильности и open-close волатильности. Индикатор автоматически определяет таймфрейм графика и подстраивает формулу расчета. Дополнительно по результату может рисоваться SMA с заданным периодом.

Применение в торговле

Идею этого индикатора предложили в 2000г. Dennis Yang и Qiang Zhang. Суть в том, что для оценки волатильности используются все четыре цены каждого бара — Open, High, Low, Close за несколько периодов. Этот индикатор имеет следующие нужные и приятные свойства:

  1. дает несмещенную оценку волатильности;
  2. не зависит от тренда;
  3. последовательный при обработке гэпов на открытии баров;
  4. имеет наименьшую дисперсию среди всех аналогичных индикаторов волатильности;
  5. по сравнению с классическим Close-Close индикатором дает радикальное улучшение точности  оценки волатильности для реальных временных рядов котировок.

Индикатор отслеживает таймфрейм графика и автоматически добавляет коэффициент пересчета относительно дневного таймфрейма.

Индикатор исторической волатильности по методу Yang-Zhang для QUIK

Параметры индикатора

  • Period — Период усреднения (по