Индикатор оценки исторической волатильности по методу Yang-Zhang (OHLC), написан на Lua под QUIK. Наиболее мощный метод для оценки исторической волатильности, имеющий минимальный уровень ошибки. Оценка равна взвешенному среднему оценки Rogers-Satchell, close-open волатильности и open-close волатильности. Индикатор автоматически определяет таймфрейм графика и подстраивает формулу расчета. Дополнительно по результату может рисоваться SMA с заданным периодом.

Применение в торговле

Идею этого индикатора предложили в 2000г. Dennis Yang и Qiang Zhang. Суть в том, что для оценки волатильности используются все четыре цены каждого бара – Open, High, Low, Close за несколько периодов. Этот индикатор имеет следующие нужные и приятные свойства:

  1. дает несмещенную оценку волатильности;
  2. не зависит от тренда;
  3. последовательный при обработке гэпов на открытии баров;
  4. имеет наименьшую дисперсию среди всех аналогичных индикаторов волатильности;
  5. по сравнению с классическим Close-Close индикатором дает радикальное улучшение точности  оценки волатильности для реальных временных рядов котировок.

Индикатор отслеживает таймфрейм графика и автоматически добавляет коэффициент пересчета относительно дневного таймфрейма.

Индикатор исторической волатильности по методу Yang-Zhang для QUIK

Параметры индикатора

  • Period — Период усреднения (по умолчанию 10)

  • T — число дней в году (по умолчанию 252)

  • Kt — поправочный коэффициент (по умолчанию 1)

  • DayMin — число минут в сессии за сутки (по умолчанию 810)

  • PerSMA — Период для SMA для сглаживания результирующего графика (отдельная линия индикатора, по умолчанию 9)

  • FlSMA — Флаг, 0 – НЕ показывать SMA, 1 – показывать SMA (по умолчанию 0)

История версий

  1. Добавление линии SMA, которая сглаживает результирующую линию индикатора
  1. Корректировка кода для работы на новых версиях QUIK
  1. Базовая версия индикатора.