Индикатор оценки исторической волатильности по методу Yang-Zhang (OHLC), написан на Lua под QUIK. Наиболее мощный метод для оценки исторической волатильности, имеющий минимальный уровень ошибки. Оценка равна взвешенному среднему оценки Rogers-Satchell, close-open волатильности и open-close волатильности. Индикатор автоматически определяет таймфрейм графика и подстраивает формулу расчета. Дополнительно по результату может рисоваться SMA с заданным периодом.
Применение в торговле
Идею этого индикатора предложили в 2000г. Dennis Yang и Qiang Zhang. Суть в том, что для оценки волатильности используются все четыре цены каждого бара — Open, High, Low, Close за несколько периодов. Этот индикатор имеет следующие нужные и приятные свойства:
- дает несмещенную оценку волатильности;
- не зависит от тренда;
- последовательный при обработке гэпов на открытии баров;
- имеет наименьшую дисперсию среди всех аналогичных индикаторов волатильности;
- по сравнению с классическим Close-Close индикатором дает радикальное улучшение точности оценки волатильности для реальных временных рядов котировок.
Индикатор отслеживает таймфрейм графика и автоматически добавляет коэффициент пересчета относительно дневного таймфрейма.
Оставить комментарий
Вы должны быть авторизованы для комментирования.