Индикатор оценки исторической волатильности по методу Rogers-Satchell (OHLC), написан на Lua под QUIK. Эффективность данного метода соизмерима с методом Garman-Klass. Однако это метод учитывает drift (направленное движение, тренд), но недостаточно хорошо «справляется» с jumps (прыжки – разрыв в ценах закрытия и открытия между сессиями), что приводит к недооценке волатильности.

Применение в торговле

Индикатор отслеживает таймфрейм графика и автоматически добавляет коэффициент пересчета относительно дневного таймфрейма.

Индикатор исторической волатильности по методу Rogers-Satchell для QUIK

Параметры индикатора

  • Period — Период усреднения (по умолчанию 10)

  • T — число дней в году (по умолчанию 252)

  • Kt — поправочный коэффициент (по умолчанию 1)

  • DayMin — число минут в сессии за сутки (по умолчанию 810)

История версий

  1. Корректировка кода для работы на новых версиях QUIK

  1. Базовая версия индикатора.