Индикатор оценки исторической волатильности по методу Rogers-Satchell (OHLC), написан на Lua под QUIK. Эффективность данного метода соизмерима с методом Garman-Klass. Однако это метод учитывает drift (направленное движение, тренд), но недостаточно хорошо «справляется» с jumps (прыжки – разрыв в ценах закрытия и открытия между сессиями), что приводит к недооценке волатильности.
Применение в торговле
Индикатор отслеживает таймфрейм графика и автоматически добавляет коэффициент пересчета относительно дневного таймфрейма.
Оставить комментарий
Вы должны быть авторизованы для комментирования.