Индикатор Laguerre стал довольно широко известным с начала 2000 – х годов, когда Джон Элерс рассказал об интересном алгоритме сглаживания цены в своей книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков». Элерс по образованию инженер и в 70-е годы прошлого века он работал над созданием оборудования, предназначенного для обработки аэрокосмических сигналов. Как раз эти его наработки и послужили базой для создания индикатора Laguerre.
Индикатор Laguerre – отличный индикатор для использования в торговле по тренду. Этот индикатор отлично показывает начало и окончание микротрендов, а это значит, что индикатор будет прежде всего интересен свинг-трейдерам и скальперам. Конечно, индикатор сам по себе ни в коем разе не является самостоятельной торговой системой, но в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа Laguerre способен дать неплохой результат. Написан на Lua под QUIK.
Ссылка на оригинальную статью: http://tradelikeapro.ru/indikator-laguerre/
Приобретите индикатор прямо сейчас
- Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
- Гарантированная работа во всех версиях QUIK
- Техническая поддержка по установке и настройке
Применение в торговле
На рисунке показаны результаты фильтра Лагерра и КИХ-фильтра. Оба фильтра имеют одинаковые длины. КИХ-фильтр (синяя линия) имеет запаздывание всего в 1,5 бара и лишь умеренно сглаживает ценовые данные. С другой стороны, фильтр Лагерра (желтая линия) является значительно более гладким, а также имеет более выраженное запаздывание. Вы можете уменьшить сглаживание и отставание за счет уменьшения коэффициента затухания (gamma). Когда коэффициент затухания сводится к нулю, фильтр Лагерра становится идентичным КИХ-фильтру. Это простой способ управления скользящей средней. И он по-прежнему использует только несколько выборок данных для расчета.
Формула расчета
L0 = (1 — gamma)*Price + gamma*L0[1];
L1 = -gamma*L0 + L0[1] + gamma*L1[1];
L2 = -gamma*L1 + L1[1] + gamma*L2[1];
L3 = -gamma*L2 + L2[1] + gamma*L3[1];
Filt = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3) / 6;
FIR = (Price + 2*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3]) / 6;
Параметры индикатора
Приобретите индикатор прямо сейчас
- Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
- Гарантированная работа во всех версиях QUIK
- Техническая поддержка по установке и настройке
Оставить комментарий
Вы должны быть авторизованы для комментирования.