Переворотный индикатор Chandelier Exit для QUIK на Lua

Переворотный индикатор Chandelier Exit. Написан на Lua под QUIK.

Chandelier Exit (люстра выхода) является индикатором, основанном на волатильности, который позволяет трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не появится определённый разворот тренда. При помощи индикатора Chandelier Exit трейдер избегает раннего выхода из сделки и получает максимальную прибыль.

Автором этого индикатора является Чак Ле Бу – всемирно известный эксперт по стратегиям выхода. Однако, сам индикатор, вместе с соответствующей системой ведения торгов, был представлен трейдерам и инвесторам Александром Элдером в книге «Заходите в мою торговую комнату», опубликованную в 2002 году. Своим названием этот индикатор обязан своей схожести с люстрой, которая подвешена к потолку.

Принцип Chandelier Exit основывается на том, что всегда существует высокая доля вероятности разворота тренда в том случае, когда цена актива идёт вразрез с превалирующим трендом на расстоянии трёх средних волатильностей.

В основе этого индикатора лежит значения ATR (среднего истинного диапазона) за определённый промежуток времени. Помимо ATR, в расчётах настоящего индикатора применяются высочайший пик и самый низкий показатель цены актива за определённый промежуток времени. Для дневного анализа следует указывать период равный 22, поскольку валютный (или фондовый) рынок открыты для торгов в течение 22 дней в месяц. Для более реалистичного эффекта и устранения краткосрочных флуктуаций или шума, в расчётах предлагается использовать уровень цен за 22 дня. При расчёте других интервалов, трейдер должен самостоятельно, путём проб и ошибок, определять оптимальный временной отрезок, так как здесь нет чётких правил.

Ссылка на оригинал: https://www.tradingview.com/script/AqXxNS7j-Chandelier-Exit/

Основная задача индикатора Chandelier Exit заключается в своевременном предупреждении о зарождающемся развороте тренда. Таким образом, расчёты индикатора Chandelier Exit для коротких и длинных позиций будут отличаться.

При восходящей тенденции, Chandelier Exit рассчитывается по следующей формуле:

Длинный выход = Высочайший пик за период X – K × ATR в период Y.

Коэффициент K называется коэффициентом Chandelier Exit, который трейдер может менять по своему усмотрению.

Большинство трейдеров применяют единое значение периода и для X и для Y, хотя ничего не запрещает использовать разные цифры.

Применение единого значения, скажем 9, означает высочайший пик за 9 часов (интервал H1), поэтому для расчёта индикатора Chandelier Exit будет использоваться ATR за 9 часов. Более однообразные исходные данные дают более надёжный результат.

При нисходящей тенденции, Chandelier Exit рассчитывается по следующей форме:

Короткий выход = Самый низкий показатель за периодd X + K × ATR в период Y.

На графике изменения цен расчётные значения (дневные, суточные, недельные или месячные) отображаются в виде линии. Описанная выше формула позволяет предположить, что линия Chandelier Exit будет находиться над ценой в случае с нисходящей тенденцией, и под ценой в случае с восходящей.

Коэффициент Chandelier Exit может быть скорректирован с учётом учёта подразумеваемой волатильности. Использование слишком короткого периода может привести к более агрессивному поведению на рынке. С другой стороны, более продолжительный интервал отсрочит выход, что снизит важность этого индикатора.