Индикатор True Strength Index (Индекс Истинной Силы, TSI) для QUIK на Lua

Индикатор True Strength Index (Индекс Истинной Силы, TSI). Написан на Lua под QUIK. Это индикатор импульса, разработанный Уильямом Блау. Индикатор TSI основан на двойном сглаживании изменений цен. Индикатор истинной силы колеблется между положительными и отрицательными значениями, а центральная линия индикатора определяет общее смещение. Этот индикатор полезен для определения условий перепроданности и перекупленности на рынке, а также предупреждает об ослаблении тренда через дивергенцию. Он также указывает направление будущего тренда через пересечение центральной линии.

Когда TSI является положительным, это указывает на сильный бычий импульс, а когда TSI является отрицательным, это указывает на сильный медвежий импульс на рынке. Этот индикатор быстро фиксирует устойчивое движение рынка в ту или иную сторону, что делает его уникальным.

Индикатор истинной силы основан на движениях цены, поэтому уровни перекупленности и перепроданности будут зависеть от валюты, по которой ведется торговля. Некоторые инструменты достигают уровней +40 и -40, прежде чем стремятся увидеть разворот цены, в то время как другие разворачиваются возле уровней +10 и -10. Лучше отметить экстремальные уровни на графике, чтобы увидеть, где находятся уровни перепроданности и перекупленности.

Когда цена достигает уровня перекупленности, это не значит, что это сигнал на продажу. Аналогично, когда цена инструмента находится на уровне перепроданности, это не обязательно означает, что пришло время покупать. Потому что иногда сильные рыночные цены имеют тенденцию оставаться в области перекупленности и перепроданности. Это та же самая причина, по которой мы всегда рекомендуем не использовать какой-либо отдельный индикатор отдельно. Всегда рекомендуется сочетать индикатор с другими рекомендуемыми индикаторами, чтобы генерировать точные торговые сигналы.

Индекс истинной силы и уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки / сопротивления обычно действуют как барьер для цены. Это предотвращает движение цены в одном направлении. Каждый технический трейдер использует горизонтальные уровни в своей торговой деятельности.

Линия на графике сначала действует как поддержка, а затем как сопротивление. Линия индикатора следует за ценой на графике. Возможно аналогичным образом провести условные линии поддержки / сопротивления в окне индикатора TSI. Когда получают одинаковые сигналы от индикатора и горизонтального уровня на графике, то можете входить в сделку.

Индекс истинной силы и дивергенция

Дивергентная торговля довольно популярна на рынке. Банки, хедж-фонды и профессиональные трейдеры по всему миру часто используют дивергенцию, чтобы обнаружить изменение тренда на рынке.

На представленном рисунке показан пример работы по данной стратегии.

Ограничения индикатора TSI

Когда рыночный тренд достаточно сильный, индикатор TSI может давать ложные сигналы. Например, когда рынок находится в сильном тренде, TSI может пересечь центральную линию сверху вниз, но цена продолжает расти вверх, хотя импульс индикатора сместился в сторону снижения.

На трендовых рынках осцилляторы могут находиться в областях перекупленности или перепроданности в течение длительного времени. Дивергенция также ненадежна в условиях сильного рынка, потому что иногда индикатор показывает дивергенцию так долго, что трейдеры оказываются в проигрышной стороне. Следовательно, настоятельно рекомендуется всегда использовать индикатор TSI в сочетании с другими надежными индикаторами для фильтрации ложных торговых сигналов.

Формулы расчет индикатора:

Сначала рассчитывается Моментум цены, как разность цены закрытия последнего бара с ценой закрытия предыдущего:

Momentum = Close[i] – Close[i-1]

Далее высчитывается само значение TSI, как отношение дважды сглаженной экспоненциальной скользящей средней, полученного значения Momentum к значению Momentum только по модулю, которое, соответственно, также дважды сглаживается EMA:

TSI=100* (EMA(EMA(Mom,n),m))/(EMA(EMA(|Mom|,n),m))

Где, n – значение периода первичного сглаживания, m – значение периода повторного сглаживания.