Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) и МА для QUIK на Lua

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator). Написан на Lua под QUIK. Стохастический осциллятор – популярный технический индикатор, отображающий процентное соотношение крайней цены закрытия и экстремумов за исследуемый период времени. Стохастик присутствует в арсенале подавляющего большинства современных трейдеров. Инструмент был разработан еще в середине прошлого века известным финансистом Джорджем Лэйном. Индикатор основан на простой закономерности, согласно которой при возрастающем тренде цена закрытия обычно фиксируется на уровне максимума периода, а при нисходящем – рядом с его минимумом. Если же рынок закрывается в некотором отдалении от экстремумов (ниже максимума или выше минимума), значит, тенденции слабее, чем кажутся.

В отличие от стандартного индикатора, который есть в QUIK, в нашем индикаторе обе линии могут рассчитываться на основе нескольких типов скользящих средних: Modified (MMA), Simple (SMA, по умолчанию),  Exponential (EMA) или Least Square (LSMA).

Дополнительно на данный индикатор может быть наложена скользящая средняя с типами Simple (SMA),  Exponential (EMA) или Least Square (LSMA).

При работе с осциллятором можно также установить уровни перепроданности/перекупленности. Джордж Лэйн рекомендует брать отметки 20 и 80. Если линия индикатора опустилась ниже 20, говорят о перепроданности Если линия индикатора поднялась выше 80 – на рынке возникла перекупленность При этом попадание в критические области не следует считать обязательным сигналом к продаже или покупке. В случае сильного восходящего/нисходящего тренда движение в прежнем направлении может продолжаться еще достаточно долго. По мнению Д.Лэйна, сильный сигнал можно констатировать только в момент ухода кривой осциллятора из зоны перекупленности/перепроданности.

С помощью данного индикатора можно получать следующие сигналы:

• дивергенция;
• пересечение линий;
• вход/выход относительно критических областей.

Главным недостатком таких сигналов является не слишком высокая надежность – чем короче рассматриваемый период, тем больше ложных тревог. Зато в правильном случае трейдер получает возможность осуществить вход на самой ранней стадии, что является настоящей целью. Кроме того, всегда можно минимизировать риски, работая с небольшими лотами. Возможные убытки будут не очень значительными, а если изменение тренда действительно произойдет, всегда можно добавиться к позиции.

Кроме того, с помощью индикатора Стохастика часто определяют направление тенденции. Если линии осциллятора Стохастик стабильно растут, располагаясь над уровнем 50, говорят о достаточно сильном восходящем тренде. Если они уверенно двигаются вниз в диапазоне 50-20, можно констатировать устойчивый нисходящий тренд.

Стратегия Стохастика

За все время существования индикатора родилось множество стратегий со Стохастиком. Ниже представлен пример стратегии, при которой используется только сам Stochastic. В данном случае нужно работать только на графиках 4H или 1D. На таких таймфреймах уже нет ложных сигналов или шумов. Второе главное условие – это открытие на графике сразу двух Стохастиков. У каждого из них будут свои настройки:

• У первого, как базового индикатора, можно настроить периоды на 21, 9, 9.
• У второго, вспомогательного, можно настроить периоды 9, 3, 3.

Сигналом для покупки будет пересечение обоих линий сразу у 2-х индикаторов ниже 20.

Сигналом для продажи будет пересечение обоих линий сразу у 2-х индикаторов выше 80.

%К(m) = 100 *MA (С – LLVn, m) / MA (HHVn – LLVn, m)

%D = MA (%K, s)

где

MA – скользящая средняя Simple (SMA, по умолчанию, используется в стандартном индикаторе), Modified (MMA), Exponential (EMA) или Least Square (LSMA),
С – цена закрытия текущего периода,
LLVn – минимальная цена за последние n периодов,
HHVn – максимальная цена за последние n периодов,
m – сглаживание,
n – число периодов (обычно от 5 до 21),
s – число периодов для расчета средней скользящей