Индикатор средневзвешенной объемом цены Volume Weighted Average Price (VWAP). Написан на Lua под QUIK. Показывает средневзвешенную объемом цену внутри дня по свечам. дополнительно может показывать 2 пары среднеквадратичного отклонения с разными коэффициентами. Используется преимущественно в качестве вспомогательного инструмента при работе с другими средствами теханализа.
Приобретите индикатор прямо сейчас
- Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
- Гарантированная работа во всех версиях QUIK
- Техническая поддержка по установке и настройке
Применение в торговле
Главной задачей VWAP является отображение активности игроков в определенный момент времени. Если ценовая линия располагается выше кривой индикатора, значит, в настоящий момент – тренд восходящий, если ниже – нисходящий. Дополнительные линии располагаются на расстоянии определенного числа стандартных отклонений от основной линии индикатора и указывают на возможные уровни перекупленности (линии выше основной) и перепроданности (линии ниже основной).
Формула расчета
Значение индикатора равно сумме значения цены свечи умноженной на объем по свече и деленное на сумму объемов по свечам.
Value(i)=Сумма(VType(1)*Volume(1),…,VType(i)*Volume(i))/(Сумма(Volume(1),…,Volume(i))
Каждый день расчет начинается заново. В индикаторе возможно задать время начала нового расчета (для рынка ФОРТС иногда за точку отсчета берут начало вечерней сессии), в этом случаем индикатор будет считаться с указанного времени данного дня по указанное время следующего дня. Например стандартный индикатор VWAP в Tradingview рассчитывает индикатор с 19 часов одного дня по 19 часов следующего дня. На приведенной картинке показан график VWAP для инструмента BRV6 с указанием времени 19.
Параметры индикатора
Приобретите индикатор прямо сейчас
- Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
- Гарантированная работа во всех версиях QUIK
- Техническая поддержка по установке и настройке
Оставить комментарий
Вы должны быть авторизованы для комментирования.