Индикатор средневзвешенной объемом цены VWAP с указанием времени и средреквадратичным отклонением для QUIK

Индикатор средневзвешенной объемом цены Volume Weighted Average Price (VWAP). Написан на Lua под QUIK. Показывает средневзвешенную объемом цену внутри дня по свечам. дополнительно может показывать 2 пары среднеквадратичного отклонения с разными коэффициентами. Используется преимущественно в качестве вспомогательного инструмента при работе с другими средствами теханализа.

Заказать индикатор

Приобретите индикатор прямо сейчас

Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
Гарантированная работа во всех версиях QUIK
Техническая поддержка по установке и настройке

Заказать индикатор

Применение в торговле

Главной задачей VWAP является отображение активности игроков в определенный момент времени. Если ценовая линия располагается выше кривой индикатора, значит, в настоящий момент – тренд восходящий, если ниже – нисходящий. Дополнительные линии располагаются на расстоянии определенного числа стандартных отклонений от основной линии индикатора и указывают на возможные уровни перекупленности (линии выше основной) и перепроданности (линии ниже основной).

Формула расчета

Значение индикатора равно сумме значения цены свечи умноженной на объем по свече и деленное на сумму объемов по свечам.

Value(i)=Сумма(VType(1)*Volume(1),…,VType(i)*Volume(i))/(Сумма(Volume(1),…,Volume(i))

Каждый день расчет начинается заново. В индикаторе возможно задать время начала нового расчета (для рынка ФОРТС иногда за точку отсчета берут начало вечерней сессии), в этом случаем индикатор будет считаться с указанного времени данного дня по указанное время следующего дня. Например стандартный индикатор VWAP в Tradingview рассчитывает индикатор с 19 часов одного дня по 19 часов следующего дня. На приведенной картинке показан график VWAP для инструмента BRV6 с указанием времени 19.

Параметры индикатора

VType — тип значения цены бара (Open, Close,High, Low, Median=hl2, Typical=hlc3, Weighted=ohlc4)
DateB — Дата начала расчета формата ДД.ММ.ГГГГ. По умолчанию пусто («»), расчет производится стандартно. При указании конкретной даты (в пределах текущего графика) индикатор начинается считаться с данной даты и НЕ сбрасывает расчет каждые сутки.
Hour — часы начала расчета индикатора (по умолчанию 10). Можно задать любое значение в пределах торговой сессии данного инструмента. Например для рынка ФОРТС можно задать значение 19
Min — минуты начала расчета индикатора (по умолчанию 0). Можно задать любое значение в пределах часа.
Flag24 — флаг (по умолчанию 1). 0 — Считать только до окончания дня, 1 — считать ровно сутки с времени начала расчета.
FlagSD — флаг (по умолчанию 0). 0 — НЕ показывать линии среднеквадратичного отклонения, 1 — показывать
SD1 — коэффициент среднеквадратичного отклонения для пары1 (по умолчанию 3)
SD2 — коэффициент среднеквадратичного отклонения для пары2 (по умолчанию 6)