Индикатор Relative Strength Index (RSI, Индекс относительной силы) по MMA, SMA, EMA, LSMA + 2 MA (QUIK, Lua)

Индикатор Relative Strength Index (RSI, Индекс относительной силы). Написан на Lua под QUIK. Это следующий за ценами осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Распространенным методом анализа RSI является поиск расхождения между ценами и значением индикатора, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение
свидетельствует о вероятности разворота цен.

В отличие от стандартного индикатора, который есть в QUIK, наш индикатор может рассчитываться на основе нескольких типов скользящих средних: Modified (MMA, по умолчанию, используется в стандартном индикаторе), Simple (SMA),  Exponential (EMA) или Least Square (LSMA).

Дополнительно на данный индикатор могут быть наложены две скользящие средние с типами Simple (SMA),  Exponential (EMA) или Least Square (LSMA).

При построении индикатора на графике задаются два контрольных уровня (по умолчанию 30 и 70) с помощью горизонтальных линий. Когда RSI поднимается выше верхнего контрольного уровня, индикатор показывает перенасыщенность рынка покупками и вхождение в область продаж. Когда RSI опускается ниже нижнего контрольного уровня, индикатор показывает перенасыщенность рынка продажами и вхождение в область покупок.

RSI = 100 / (1 + D(P,N) / U(P,N)),

где

U(P,N) – скользящее среднее роста цены P за N периодов,
D(P,N) – скользящее среднее падения цены P за N периодов.