Индикатор расчета коэффициента корреляции Пирсона по 2 инструментам QUIK Lua

Индикатор расчета коэффициента корреляции Пирсона (Pearson’s correlation) по 2 инструментам. Написан на Lua под QUIK. Рассчитывает коэффициент между заданными ценами 2-х инструментов или между ценой инструмента и любой линии любого индикатора.

Линейный корреляционный анализ позволяет установить прямые связи между переменными величинами по их абсолютным значениям. Формула расчета коэффициента корреляции построена таким образом, что если связь между признаками имеет линейный характер, коэффициент Пирсона точно устанавливает тесноту этой связи. Поэтому он называется также коэффициентом линейной корреляции Пирсона.

Численно коэффициент Пирсона представлен так же, как коэффициент корреляции, который используется в линейной регрессии, в диапазоне от -1 до +1. Значение +1 является результатом идеальной положительной связи между двумя или более переменными. Положительные корреляции указывают на то, что обе переменные движутся в одном направлении. И наоборот, значение -1 представляет собой идеальную отрицательную связь. Отрицательные корреляции указывают на то, что по мере увеличения одной переменной другая уменьшается; они обратно связаны. Ноль означает отсутствие корреляции.

• Для инвестора, желающего диверсифицировать портфель, может быть полезен коэффициент Пирсона. Расчеты на основе диаграмм разброса исторической доходности между парами активов, такими как акции-облигации, акции-товары, облигации-недвижимость и т. Д., Или более конкретных активов, таких как акции с большой капитализацией, акции с малой капитализацией и долговые обязательства. акции развивающихся рынков – будут производить коэффициенты Пирсона, чтобы помочь инвестору составить портфель на основе параметров риска и доходности. Однако обратите внимание, что коэффициент Пирсона измеряет корреляцию, а не причинно-следственную связь, что означает, что одна переменная привела к результату другой переменной. Если акции компаний с большой и малой капитализацией имеют коэффициент 0,8, неизвестно, что вызвало относительно высокую силу ассоциации.
  Понимание корреляций может помочь инвесторам создавать диверсифицированные портфели, но коэффициенты корреляции не имеют реальной предсказательной силы, кроме этого.
  Инвесторы могут использовать коэффициент корреляции для выбора активов с отрицательной корреляцией для включения в свои портфели. При вычислении коэффициента корреляции учитываются ковариация двух рассматриваемых переменных и стандартное отклонение каждой переменной.
• Для трейдера коэффициент Пирсона может быть полезен для подбора пары инструментов с положительной корреляцией для дальнейшей арбитражной торговли по ним.

На картинке представлен пример нахождения корреляции между инструментами MXZ1 и SRZ1. По истории графика видна высокая положительная корреляция данных инструментов. Для дальнейшей арбитражной торговли можно смотреть разницу или деление инструментов с весовыми коэффициентами (на примере индикатора показа отношения/умножения/сложения/вычитания 2 произвольных линий любых индикаторов или цен с весовыми коэффициентами для QUIK на Lua)

)

где

Xi — значения, принимаемые переменной X

Yi — значения, принимаемые переменой Y

Xc — средняя по X за период n

Yc — средняя по Y за период n