Индикатор пересечения Relative Strength Index (RSI, Индекс относительной силы) по MMA, SMA, EMA заданных уровней (QUIK, Lua)

Индикатор, показывающий пересечение индикатора Relative Strength Index (RSI, Индекс относительной силы) заданных уровней. Написан на Lua под QUIK. RSI — это следующий за ценами осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Распространенным методом анализа RSI является поиск расхождения между ценами и значением индикатора, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение
свидетельствует о вероятности разворота цен.

В отличие от стандартного индикатора, который есть в QUIK, наш индикатор может рассчитываться на основе нескольких типов скользящих средних: Modified (MMA, по умолчанию, используется в стандартном индикаторе), Simple (SMA),  Exponential (EMA).

Индикатор показывает пересечение уровней на графике цены.

При построении индикатора задаются два контрольных уровня (по умолчанию 30 и 70). Когда RSI поднимается выше верхнего контрольного уровня, индикатор показывает перенасыщенность рынка покупками и вхождение в область продаж. Когда RSI опускается ниже нижнего контрольного уровня, индикатор показывает перенасыщенность рынка продажами и вхождение в область покупок.

Индикатор показывает пересечение в обе стороны верхнего и нижнего уровня в виде точек на графике цены. На примере внизу расположен стандартный индикатор RSI для сравнения (при построении индикатора он не нужен).

RSI = 100 / (1 + D(P,N) / U(P,N)),

где

U(P,N) – скользящее среднее роста цены P за N периодов,
D(P,N) – скользящее среднее падения цены P за N периодов.