Индикатор Laguerre стал довольно широко известным с начала 2000 – х годов, когда Джон Элерс рассказал об интересном алгоритме сглаживания цены в своей книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков». Элерс по образованию инженер и в 70-е годы прошлого века он работал над созданием оборудования, предназначенного для обработки аэрокосмических сигналов. Как раз эти его наработки и послужили базой для создания индикатора Laguerre.

Индикатор Laguerre – отличный индикатор для использования в торговле по тренду. Этот индикатор отлично показывает начало и окончание микротрендов, а это значит, что индикатор будет прежде всего интересен свинг-трейдерам и скальперам. Конечно, индикатор сам по себе ни в коем разе не является самостоятельной торговой системой, но в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа Laguerre способен дать неплохой результат.

Написан на Lua под QUIK.

Ссылка на оригинальную статью: http://tradelikeapro.ru/indikator-laguerre/

Заказать индикатор

Приобретите индикатор прямо сейчас

  • Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
  • Гарантированная работа во всех версиях QUIK
  • Техническая поддержка по установке и настройке
Заказать индикатор

Применение в торговле

На рисунке показан пример реакции четырехчленного индикатора RSI Лагерра, расположенного внизу под графиком цены. На индикатор также нанесены сигнальные уровни 0.2 и 0.8. Обратите внимание, что RSI, как правило, движется от одного крайнего значения к другому и что восстановление происходит быстро, на каждом развороте цены.

Индикатор RSI Лагерра обычно используют для покупки, после того как линия снизу вверх пересекает уровень 0.2, и для продажи, после того как цена пересекает сверху вниз уровень 0.8. Но, как и с обычным RSI, можно также создавать и более сложные правила торговли. Например можно использовать и линию сглаженного индикатора 0.5 для фильтрации сделок по системе: если Laguerre ниже 0.5, рассматриваем только продажи, если выше – только покупки. Или же рассматривать возможность выхода из покупок, если индикатор Laguerre пересек линию 0.5 или 0.8 сверху вниз и возможность выхода из продаж при пересечении линии 0.2 или 0.5 снизу вверх.

Применять более сложные правила вовсе не обязательно, поскольку система RSI Лагерра оказалась самой полезной среди всех систем, зарегистрированных в www.wellinvested.com, ее годовая доходность по оценкам компании AKSYS Ltd. составила 118,3%. На сайте WellInvested.com представлен широкий выбор систем для автоматической торговли, которые применяются для большинства котируемых на бирже акций и фьючерсов. Поисковик на сайте может оказаться очень интересным. Например, для данного символа можно найти самые высокоэффективные системы, а для данной системы можно найти самые высокопроизводительные символы. Оказывается, что две системы Лагерра были самыми высокопродуктивными в знаменитом договоре с Diamond Trust в 2002 году

Индикатор Laguerre RSI для QUIK

Формула расчета

L0 = (1 – gamma)*Close + gamma*L0[1];

L1 = — gamma *L0 + L0[1] + gamma *L1[1];

L2 = — gamma *L1 + L1[1] + gamma *L2[1];

L3 = — gamma *L2 + L2[1] + gamma *L3[1];

CU = 0;

CD = 0;

If L0 >= L1 then CU = L0 — L1 Else CD = L1 — L0;

If L1 >= L2 then CU = CU + L1 — L2 Else CD = CD + L2 — L1;

If L2 >= L3 then CU = CU + L2 — L3 Else CD = CD + L3 — L2;

If CU + CD <> 0 then RSI = CU / (CU + CD);

Параметры индикатора

  • gamma — коэффициент затухания

Заказать индикатор

Приобретите индикатор прямо сейчас

  • Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
  • Гарантированная работа во всех версиях QUIK
  • Техническая поддержка по установке и настройке
Заказать индикатор

История версий