Индикатор облегчения рынка BW MFI цветной для QUIK на Lua

Индикатор облегчения рынка BW MFI. Написан на Lua под QUIK. Билл Вильямс предложил индикатор Market Facilitation Index или Индекс Облегчения Рынка, сокращенно обозначающийся как BW MFI (не путать с MFI — индексом денежного потока). Этот индикатор основан на оценке движения цены и того проторгованного объема, который заставил котировки двигаться.

Цвет каждого столбика гистограммы выбран не просто так. В зависимости от соотношения индикатора и объемов торгов Билл Вильямс поделил все бары (или японские свечи) на четыре возможных группы:

Зеленый бар возникает, когда BW MFI растет на растущем объеме. Такая динамика рынка обозначает, что в торги включаются новые участники, толкающие котировки в текущем направлении. Активность игроков и приток новых денег говорит о том, что движение активно развивается и в нем необходимо участвовать. Такой бар не используется для входа в рынок, так как движение уже идет, и пытаться догнать его может оказаться рискованно. Но он используется для подтверждения ранее выполненного входа и удержания позиции.

«Фальшивый» бар появляется, когда BW MFI вырастает на падающем объеме. Это говорит о том, что движение развивается не за счет притока новых участников, а лишь из-за отсутствия сопротивления, с другой стороны. Во время малых объемов торгов даже средние по размеру заявки покупателей или продавцов способны временно изменить баланс и сдвинуть котировки. Такие движения стоит расценивать просто как бессистемные колебания, которые сами по себе ничего не значат.

«Затухающий» бар можно увидеть на графике, когда и объемы торгов и BW MFI уменьшаются. Такой бар сигнализирует о том, что у участников рынка пропадает интерес к данному активу. Все, кто хотел войти в позицию уже вошли и ожидают движения, а новых участников не прибавляется. Такой бар может быть предвестником боковой коррекции. Часто такой бар появляется в конце первой волны Эллиота, которые также предлагал использовать Билл Вильямс.

«Приседающий» бар является самым интересным с точки зрения использования индикатора. Такой бар возникает, когда BW MFI снижается, но объемы торгов растут. Это говорит о том, что новые участники встречают сильное сопротивление с противоположной стороны. Согласно Биллу Вильямсу, все основные тренды заканчиваются «приседающим баром», который находится среди одного из трех баров в вершине или основании.

Индикатор можно использовать в самых различных комбинациях с другими инструментами технического анализа. Сам Билл Вильямс предлагал систему подсчета волн Эллиота с подтверждением начала и окончания волн с помощью индикаторов BW MFI, MACD, Fractals и уровней Фибоначчи.  Подробнее об этом можно прочесть в книге «Торговый хаос».

В упрощенном варианте предлагается следующий вариант использования: Если «приседающий» совпадает с пин-баром, а также находится в предполагаемой целевой зоне текущей волны Эллиота и на индикаторе MACD имеется дивергенция, то разворот рынка должен быть с вероятностью 99%.

Кроме того, Билл Вильямс предлагает следующую самостоятельную стратегию торговли по «приседающему бару». В случае его появления, выставляется отложенный ордер на покупку (Buy Stop) чуть выше максимума и на продажу (Sell Stop) чуть ниже минимума. Как правило, рынок в течение двух следующих баров пробивает максимум или минимум «приседающего» и идет в том направлении.

Логика такой стратегии достаточно простая: если объемы растут, но движение не идет, значит в данный момент происходит борьба покупателей и продавцов. Когда одна сторона побеждает и продвигает цену в своем направлении, другая вынуждена в спешке закрывать свои позиции, чтобы не уйти глубоко в минус, и этим толкает котировки еще дальше. Учитывая такую логику, имеет смысл торговать по «приседающему» на таймфрейме не меньше 4-часового, а лучше на дневном.

BW MFI = (HIGH — LOW) / VOLUME

Индикатор вычисляется как диапазон изменения цены за период, умноженный на проторгованный в периоде объем. На графике индикатор выглядит как разноцветная гистограмма в отдельном окне.

Если мы торгуем по дневному графику, то используем +10 процентов как существенное различие в объеме

Зеленый свет
Если MFI>MFIвчера и V*1.1>Vвчера
Серый затухающий
Если MFI<MFIвчера и V*0.9<Vвчера
Синий фальшивый
Если MFI>MFIвчера и V*0.9<Vвчера
Красный приседающий
Если MFI<MFIвчера и V*1.1>Vвчера