Индикатор Least Squares Moving Average (скользящая средняя по наименьшим квадратам). Написан на Lua под QUIK. Относится к трендовым индикаторам, но отличается от скользящих средних формулой расчета. Цвет индикатора показывает текущее состояние рынка:

  • Белый цвет – флэт или боковое движение
  • Зелевый цвет – растущий рынок (тренд вверх)
  • Красный цвет – падающий рынок (тренд вниз)

Индикатор может быть представлен как в виде скользящей средней на графике цены, так и в виде горизонтального уровня в отдельном окне.

Пример индикатора для платформы Tradingview: https://ru.tradingview.com/script/DQzkvlHZ/

Заказать индикатор

Приобретите индикатор прямо сейчас

  • Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
  • Гарантированная работа во всех версиях QUIK
  • Техническая поддержка по установке и настройке
Заказать индикатор
Индикатор LSMA с цветовой индикацией для QUIK на Lua

Применение в торговле

Индикатор довольно сильно отличается от стандартных скользящих средних. Главное отличие заключается в том, что LSMA гораздо ближе к цене и даже при большом временном интервале с адекватной задержкой реагирует на изменение цены.

При одном и том же периоде LSMA указывает на смену тенденции практически сразу же, с минимальной задержкой. Стандартные скользящие средние реагируют гораздо медленнее.

При работе с индикатором трейдеру всего лишь нужно по цвету определиться с направлением сделки и решить, стоит ли эту сделку совершать. Дело в том, что на участках, когда тренд слабо выражен, индикатор генерирует немало ложных сигналов. А вот накануне сильного тренда трейды получаются отличными.

Проблема только, что мы не знаем, что нас ждет при очередной смене тренда. Возможно, все ограничится небольшим движением до границы диапазона, а может быть именно сейчас зарождается сильный тренд. Так что сигналы LSMA обязательно должны подтверждаться.

Хоть и в меньшей степени, чем у стандартных скользящих средних, но сигналы от LSMA запаздывают, поэтому придется изменяя период найти оптимальный баланс между количеством ложных сигналов и запаздыванием. Чем больше период, тем меньше будет ошибочных сигналов, но и запаздывание возрастет (данное утверждение относится ко всем индикаторам на основе скользящих средних).

Если будете пробовать торговать только по сигналам индикатора LSMA, то советуем выбрать инструмент с нормальной волатильностью и при первой же возможности переставить сделку в безубыток, а затем начать тралить ее. Стоп-лосс при этом выставляется за последний экстремум.

Для уменьшение количества ложных сигналов обращайте внимание на наклон линии. Если она практически горизонтальна, то и работать по LSMA не стоит.

Оптимальный сигнал тот, который возникает после уверенного движения цены в одном направлении без сильных откатов. Если сигнал возникает в таких условиях, это говорит как минимум о начале коррекции. Даже если перелом тенденции не случится, то как минимум коррекция будет, а это даст возможность хотя бы закрыть сделку в безубытке.

Можно попробовать работать на малых таймфреймах используя 2 LSMAс разными периодами. Принцип тот же, что и при использовании обычных МА – сигнал поступает, когда быстрая линия пересекает медленную, указывая направление входа, смена цвета индикатора выступает в роли подтверждения сделки.

Еще один фильтр – можно не брать в работу сигналы, в которых цена слишком далеко ушла от линии индикатора. Слишком невыгодным получается соотношение потенциального убытка и прибыли.

Least Square Moving Average – интересный подвид обычной скользящей средней. За счет изменения алгоритма расчета линия дает сигналы с меньшей задержкой по сравнению с обычными Moving Average, при этом ложных сигналов немного (если потратить время на подбор оптимального периода).

В остальном LSMA просто добротный инструмент, который может действительно помочь в торговле. Не забывайте только, что сигналы должны подтверждаться, это повысит КПД вашей торговой стратегии.

Формула расчета

Индикатор рассчитывается по формуле линейной регрессии.

Для индикации состояния рынка используется также формула среднеквадратичного отклонения.

Параметры индикатора

  • VType — тип значения цены бара (Open, Close,High, Low, Median=hl2, Typical=hlc3, Weighted=ohlc4)

  • length — период расчета линейной регрессии (по умолчанию 25).

  • offset — смещение для расчета линейной регрессии (по умолчанию 0).

  • flgist — вид показа: 0 – скользящая средняя, 1 – горизонтальная линия со значением 0

Заказать индикатор

Приобретите индикатор прямо сейчас

  • Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
  • Гарантированная работа во всех версиях QUIK
  • Техническая поддержка по установке и настройке
Заказать индикатор

История версий

  1. Базовая версия индикатора.