Индикатор LSMA с цветовой индикацией для QUIK на Lua

Индикатор Least Squares Moving Average (скользящая средняя по наименьшим квадратам). Написан на Lua под QUIK. Относится к трендовым индикаторам, но отличается от скользящих средних формулой расчета. Цвет индикатора показывает текущее состояние рынка:

• Белый цвет — флэт или боковое движение
• Зелевый цвет — растущий рынок (тренд вверх)
• Красный цвет — падающий рынок (тренд вниз)

Индикатор может быть представлен как в виде скользящей средней на графике цены, так и в виде горизонтального уровня в отдельном окне.

Пример индикатора для платформы Tradingview: https://ru.tradingview.com/script/DQzkvlHZ/

Индикатор довольно сильно отличается от стандартных скользящих средних. Главное отличие заключается в том, что LSMA гораздо ближе к цене и даже при большом временном интервале с адекватной задержкой реагирует на изменение цены.

При одном и том же периоде LSMA указывает на смену тенденции практически сразу же, с минимальной задержкой. Стандартные скользящие средние реагируют гораздо медленнее.

При работе с индикатором трейдеру всего лишь нужно по цвету определиться с направлением сделки и решить, стоит ли эту сделку совершать. Дело в том, что на участках, когда тренд слабо выражен, индикатор генерирует немало ложных сигналов. А вот накануне сильного тренда трейды получаются отличными.

Проблема только, что мы не знаем, что нас ждет при очередной смене тренда. Возможно, все ограничится небольшим движением до границы диапазона, а может быть именно сейчас зарождается сильный тренд. Так что сигналы LSMA обязательно должны подтверждаться.

Хоть и в меньшей степени, чем у стандартных скользящих средних, но сигналы от LSMA запаздывают, поэтому придется изменяя период найти оптимальный баланс между количеством ложных сигналов и запаздыванием. Чем больше период, тем меньше будет ошибочных сигналов, но и запаздывание возрастет (данное утверждение относится ко всем индикаторам на основе скользящих средних).

Если будете пробовать торговать только по сигналам индикатора LSMA, то советуем выбрать инструмент с нормальной волатильностью и при первой же возможности переставить сделку в безубыток, а затем начать тралить ее. Стоп-лосс при этом выставляется за последний экстремум.

Для уменьшение количества ложных сигналов обращайте внимание на наклон линии. Если она практически горизонтальна, то и работать по LSMA не стоит.

Оптимальный сигнал тот, который возникает после уверенного движения цены в одном направлении без сильных откатов. Если сигнал возникает в таких условиях, это говорит как минимум о начале коррекции. Даже если перелом тенденции не случится, то как минимум коррекция будет, а это даст возможность хотя бы закрыть сделку в безубытке.

Можно попробовать работать на малых таймфреймах используя 2 LSMAс разными периодами. Принцип тот же, что и при использовании обычных МА – сигнал поступает, когда быстрая линия пересекает медленную, указывая направление входа, смена цвета индикатора выступает в роли подтверждения сделки.

Еще один фильтр – можно не брать в работу сигналы, в которых цена слишком далеко ушла от линии индикатора. Слишком невыгодным получается соотношение потенциального убытка и прибыли.

Least Square Moving Average – интересный подвид обычной скользящей средней. За счет изменения алгоритма расчета линия дает сигналы с меньшей задержкой по сравнению с обычными Moving Average, при этом ложных сигналов немного (если потратить время на подбор оптимального периода).

Индикатор рассчитывается по формуле линейной регрессии.

Для индикации состояния рынка используется также формула среднеквадратичного отклонения.