Индикатор Intraday Intensity Index (индекс внутридневной интенсивности) для QUIK на Lua

Индикатор Intraday Intensity Index (индекс внутридневной интенсивности). Написан на Lua под QUIK. Это технический индикатор, основанный на объеме, который объединяет объем с ценой ценной бумаги. Трейдеры могут использовать внутридневной индекс интенсивности, чтобы следить за тем, как внутридневные максимумы и минимумы движутся с объемом по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. Был разработан Дэйвом Бостианом.

Как правило, при расчете Индекса, когда внутридневные максимумы и минимумы движутся выше цены закрытия с объемом, Индекс будет резко двигаться в сторону отрицательной территории. Таким образом, этот индикатор индекса может быть полезен при выявлении значительных изменений в цене, вызванных объемом. Поскольку высокий объем обычно определяется институциональными сделками, его также можно рассматривать как средство отслеживания влияния институциональных инвестиций на цену.

Без нормализации:

Idx = Sum[Volume * (2*Close — High — Low) / (High — Low)] за Period

С нормализацией:

Idx = 100*(Sum[Volume * (2*Close — High — Low) / (High — Low)]) / (Sum [Volume]) за Period