Индикатор Hull Moving Average (HMA) для QUIK

Индикатор Hull Moving Average (HMA), написан на Lua под QUIK. – это очередной вариант идеальной скользящей средней (MA), которая позволяет сглаживать ценовые движения при помощи средневзвешенных значений. Автором индикатора является Аллан Халл (Alan Hull).

Индикатор HMA был разработан в качестве эффективного фильтра для цены. Помимо таких стандартных функций, присущих многим другим скользящим средним, как воздействие на цену в качестве поддержки/сопротивления, а также влияние угла наклона на принятие решений о входе в рынок, скользящая средняя Хала, кроме всего прочего, позволяет определить направление тенденции.

В том случае если на рынке наблюдается общая восходящая тенденция, значение индикатора HMA повышается, а это значит, что необходимо покупать актив, так как в дальнейшем цена может вырасти в рамках общего восходящего тренда. Относительное изменение значения индикатора с отрицательного на положительное (смена цвета с красного на зеленый) — это сигнал ко входу в рынок.

В том случае если на рынке наблюдается общая нисходящая тенденция, значение индикатора HMA понижается, что говорит о необходимости продавать актив, так как в дальнейшем цена может снизиться в рамках общего нисходящего тренда. Относительное изменение значения индикатора с положительного на отрицательное (смена цвета с зеленого на красный) — это сигнал ко входу в рынок.

К особенностям данной скользящей средней можно отнести то, что она не только сглаживает ценовые изменения, но также позволяет исключить фактор «опоздания» сигналов. Этого эффекта удалось добиться за счет особенностей в расчете индикатора. Таким образом, трейдер может использовать этот индикатор в торговле, не опасаясь, что HMA будет давать сигнал о необходимости входа в рынок на покупку или на продажу с задержкой.

Помимо самостоятельного использования скользящей средней в торговле, индикатор HMA можно смело применять как фильтр для входа в рынок, а сделки при этом будут открываться на основе других индикаторов или методов анализа. В подобном случае скользящая средняя может применяться для выхода из сделки. Работать это будет следующим образом: при смене знака у относительного изменения значения индикатора на противоположный (смене цвета), сделку, открытую в направлении движения цены, необходимо закрывать и дожидаться нового сигнала на вход в рынок.

На графике представлены 2-цветные и одноцветные версии индикатора и периодами 24 и 48.

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))