Индикатор Envelopes (Конверты) на основе линейно-взвешенной скользящей средней (LWMA) для QUIK на Lua

Индикатор «Envelopes» («Конверты», «Огибающие линии») на основе линейно-взвешенной скользящей средней (LWMA) включает три LWMA. Написан для QUIK на Lua. Одна LWМА строится со сдвигом вверх, а вторая со сдвигом вниз.

LWMA за счет большего веса у последних значений в расчете, быстрее реагирует на движение цены.

Огибающие линии определяют верхнюю и нижнюю границы «обычного» торгового диапазона бумаги. Сигнал продажи генерируется, когда цена инструмента достигает верхней границы, а покупки при достижении нижней границы. Оптимальное значение сдвига (выраженного в процентах) зависит от волатильности инструмента. Чем больше волатильность, тем выше значение сдвига.

LWMA = СУММА(PRICE*W,n)/СУММА(W,n),

Lup = LWMA * (1 + k/100) – верхняя линия,

Ldown = LWMA * (1 – k/100) – нижняя линия,

где

• W – вес значения, растет от 1 до n,
• n – период расчета,
• k – коэффициент сдвига, в %,
• PRICE – значение цены интервала