Индикатор Демарка (DeMarker) для QUIK на Lua

Индикатор Демарка (DeMarker, DeM) – инструмент теханализа, разработанный известным теоретиком Thomas R. Demark, строится на основе сопоставлений максимума текущего бара сравнивается с максимумом предыдущего, написан на Lua под QUIK.

Задачей, которую поставил перед собой Томас Демарк, было создание удобного индикатора перепроданности/перекупленности, лишенного недостатков аналогичных. Получился чувствительный и простой индикатор, качественно определяющий области высокого и низкого риска.

Когда показания индикатора DeMarker опускаются ниже отметки 0.3, то ожидается разворот цен вверх. Когда показания индикатора поднимаются выше отметки 0.7, то ожидается разворот цен вниз.

Использование более длительных периодов расчета позволяет зацепиться за долгосрочную тенденцию в развитии рынка. Индикаторы с короткими периодами позволяют выходить на рынок в точке с наименьшим риском и планировать момент заключения сделки так, чтобы она была в русле основной тенденции.

На графике данного индикатора могут возникать следующие сигналы:

• выход из зоны перепроданности и перекупленности;
• дивергенция;
• пробитие уровней сопротивления/поддержки;
• образование паттернов.

Если максимум текущего бара выше, то регистрируется соответствующая разность. Если текущий максимум меньше или равен максимуму предыдущего бара, то регистрируется нулевое значение. Затем полученные таким образом разности за n периодов суммируются. Полученное значение становится числителем индикатора DeMarker и делится на ту же самую величину плюс сумма разностей между ценовыми минимумами предшествующего и текущего баров. Если текущий ценовой минимум больше того, который был на предыдущем баре, то фиксируется нулевое значение.

Значение индикатора DeMarker в интервале i вычисляется следующим образом:

• Вычисляется DeMax (i)
  Если HIGH (i) > HIGH (i — 1), то DeMax (i) = HIGH (i) — HIGH (i — 1),
  иначе DeMax (i) = 0;
• Вычисляется DeMin (i)
  Если LOW (i) < LOW (i — 1), то DeMin (i) = LOW (i — 1) — LOW (i),
  иначе DeMin (i) = 0;
• Рассчитывается значение Индикатора Демарка:DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))

Где:

• HIGH (i) — максимальная цена текущего бара;
• LOW (i) — минимальная цена текущего бара;
• HIGH (i — 1) — максимальная цена предыдущего бара;
• LOW (i — 1) — минимальная цена предыдущего бара;
• SMA — простое скользящее среднее;
• N — количество периодов, используемых для расчета.