Индикатор арбитражной разницы пары индикаторов 2-х инструментов с учетом весовых коэффициентов. Написан на Lua под QUIK. Показывает разницу отклонений быстрого индикатора (обычно MA с малым периодом) от медленного индикатора (обычно MA с большим периодом) двух инструментов. В качестве источников может быть любое сочетание инструментов (например акция и фьючерс на нее), при этом учитываются отсутствующие бары по инструментам. Используется для анализа входа по арбитражной стратегии. Написано по заказу клиента.

Заказать индикатор

Приобретите индикатор прямо сейчас

  • Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
  • Гарантированная работа во всех версиях QUIK
  • Техническая поддержка по установке и настройке
Заказать индикатор

Применение в торговле

На примере показана классическая пара акций Сбербанк и Сбербанк-п. Индикатор показывает, как данные инструменты отклонялись от своих средних значений и результирующая разница отклонений (Дельта).

Индикатор арбитражной разницы пары индикаторов 2-х инструментов с учетом весовых коэффициентов QUIK Lua

Формула расчета

Индикатор состоит из 2 линий и Дельты в виде гистограммы:

Value1(i)=K1*(MAQuick1(i)-MASlow1(i))

Value2(i)=K2*(MAQuick2(i)-MASlow2(i))

Delta(i)=Value1(i)-Value2(i)

В качестве MAQuick и MASlow могут выступать любые индикаторы, разницу которых имеет смысл рассматривать.

Параметры индикатора

  • A11 — Идентификатор на быстрый индикатор инструмента1 (по умолчанию “”)

  • A12 — Идентификатор на медленный индикатор инструмента1 (по умолчанию “”)

  • A21 — Идентификатор на быстрый индикатор инструмента2 (по умолчанию “”)

  • A22 — Идентификатор на медленный индикатор инструмента2 (по умолчанию “”)

  • N11 — Номер линии быстрого индикатора инструмента1 (по умолчанию 0)

  • N12 — Номер линии медленного индикатора инструмента1 (по умолчанию 0)

  • N21 — Номер линии быстрого индикатора инструмента2 (по умолчанию 0)

  • N22 — Номер линии медленного индикатора инструмента2 (по умолчанию 0)

  • K1 — Коэффициент умножения для инструмента1 (по умолчанию 1)

  • K2 — Коэффициент умножения для инструмента2 (по умолчанию 1)

Заказать индикатор

Приобретите индикатор прямо сейчас

  • Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
  • Гарантированная работа во всех версиях QUIK
  • Техническая поддержка по установке и настройке
Заказать индикатор

История версий

  1. Базовая версия индикатора.