Индикатор арбитражной разницы пары индикаторов 2-х инструментов с учетом весовых коэффициентов (QUIK, Lua)

Индикатор арбитражной разницы пары индикаторов 2-х инструментов с учетом весовых коэффициентов. Написан на Lua под QUIK. Показывает разницу отклонений быстрого индикатора (обычно MA с малым периодом) от медленного индикатора (обычно MA с большим периодом) двух инструментов. В качестве источников может быть любое сочетание инструментов (например акция и фьючерс на нее), при этом учитываются отсутствующие бары по инструментам. Используется для анализа входа по арбитражной стратегии. Написано по заказу клиента.

На примере показана классическая пара акций Сбербанк и Сбербанк-п. Индикатор показывает, как данные инструменты отклонялись от своих средних значений и результирующая разница отклонений (Дельта).

Индикатор состоит из 2 линий и Дельты в виде гистограммы:

Value1(i)=K1*(MAQuick1(i)-MASlow1(i))

Value2(i)=K2*(MAQuick2(i)-MASlow2(i))

Delta(i)=Value1(i)-Value2(i)

В качестве MAQuick и MASlow могут выступать любые индикаторы, разницу которых имеет смысл рассматривать.