Индикатор арбитражной разницы пары индикаторов 2-х инструментов с учетом весовых коэффициентов. Написан на Lua под QUIK. Показывает разницу отклонений быстрого индикатора (обычно MA с малым периодом) от медленного индикатора (обычно MA с большим периодом) двух инструментов. В качестве источников может быть любое сочетание инструментов (например акция и фьючерс на нее), при этом учитываются отсутствующие бары по инструментам. Используется для анализа входа по арбитражной стратегии. Написано по заказу клиента.
Приобретите индикатор прямо сейчас
- Накопительные скидки при приобретении нескольких индикаторов
- Гарантированная работа во всех версиях QUIK
- Техническая поддержка по установке и настройке
Применение в торговле
На примере показана классическая пара акций Сбербанк и Сбербанк-п. Индикатор показывает, как данные инструменты отклонялись от своих средних значений и результирующая разница отклонений (Дельта).
Формула расчета
Индикатор состоит из 2 линий и Дельты в виде гистограммы:
Value1(i)=K1*(MAQuick1(i)-MASlow1(i))
Value2(i)=K2*(MAQuick2(i)-MASlow2(i))
Delta(i)=Value1(i)-Value2(i)
В качестве MAQuick и MASlow могут выступать любые индикаторы, разницу которых имеет смысл рассматривать.
Параметры индикатора
A11 — Идентификатор на быстрый индикатор инструмента1 (по умолчанию «»)
A12 — Идентификатор на медленный индикатор инструмента1 (по умолчанию «»)
A21 — Идентификатор на быстрый индикатор инструмента2 (по умолчанию «»)
A22 — Идентификатор на медленный индикатор инструмента2 (по умолчанию «»)
N11 — Номер линии быстрого индикатора инструмента1 (по умолчанию 0)
N12 — Номер линии медленного индикатора инструмента1 (по умолчанию 0)
N21 — Номер линии быстрого индикатора инструмента2 (по умолчанию 0)
N22 — Номер линии медленного индикатора инструмента2 (по умолчанию 0)
K1 — Коэффициент умножения для инструмента1 (по умолчанию 1)
K2 — Коэффициент умножения для инструмента2 (по умолчанию 1)