Индикатор Адаптивного Ренко (по заданной высоте, ATR или StDev) для QUIK на Lua

Индикатор Адаптивного Ренко (Adaptive Renko) для QUIK на Lua. Строит линии по методу Renko, высоту Ренко можно задавать как статически в виде заданного значения, так и адаптивно в виде коэффициента умножения значения ATR или среднеквадратичного отклонения. Может использоваться для показа тренда или в качестве трейлинг-стопа. Написан по заказу клиента.

Графический метод Ренко, очевидно, получил свое имя от японского «renga», что означает «кирпич». В употребление эти графики были введены Стивом Нисоном. Графики Ренко похожи на график типа «three line break». Их отличие от последних заключается в том, что линии (или «кирпичики») строятся в основном направлении цены, только если базовая величина (box size) была превышена. Кирпичики всегда имеют одинаковый размер. Например, если базовый размер составляет 5 пунктов, а цена выросла на 20, то будет нарисовано 4 «кирпичика» одинакового размера. Чтобы построить «кирпичики Ренко», текущая цена закрытия сравнивается с максимумом и минимумом предыдущего «кирпичика» (белого или черного цвета). Если цена закрытия выше максимума предыдущего «кирпичика» на величину базового размера или больше, то в следующей колонке рисуется один или большее количество белых блоков одинаковой высоты. Если рынок ушел вверх на величину большую, чем требуется для одного «кирпичика», но ее не хватает, чтобы нарисовать два «кирпичика», то рисуется только один «кирпичик».

На изображениях представлены 2 версии индикатора.

На первой картинке индикатор состоит из 4-х линий. Первые 2 линии показывают верхнюю и нижнюю границу Ренко (Renko) кирпичей. Вторая пара линий показывает линию трейлинг-стопа.

На второй картинке индикатор состоит из 3-х линий. Первые 2 линии показывают верхнюю и нижнюю границу Ренко (Renko) кирпичей. Третья линия показывает линию трейлинг-стопа. Данный индикатор используется для алгоритмической торговли.

Стратегии торговли по данному индикатору:

1. Вход в Лонг, если линии Ренко кирпича сместились вверх, вход в Шорт, если линии Ренко кирпича сместились вниз, выход по противоположному сигналу или по стоп-лоссу и тейк-профиту
2. Вход в Лонг, если тек.цена инструмента/цена открытия бара выше красной линии трейлинг-стопа Ренко индикатора, вход в Шорт, если тек.цена инструмента/цена открытия бара ниже зеленой линии трейлинг-стопа Ренко индикатора, выход по противоположному сигналу или по стоп-лоссу и тейк-профиту

Исходя из логики построения индикатора видно. что он сильно зависит от точки отсчета, относительно которой и начинают формироваться кирпичики ренко, чтобы управлять точкой отсчета введен параметр DateTime, в котором можно задать дату и время первого бара, относительно которого будет считаться индикатор.

Индикатор может рисовать Ренко кирпичи несколькими способами:

1. В качестве проверки для смещения линий индикатора могут смотреться цена закрытия бара (Close) или цены High/Low бара
2. В качестве высоты кирпича могут быть заданы:

• Статическое значение WideMin
• Высота вычисляется по формуле K*ATR, где K — коэффициент умножения, ATR — значение индикатора ATR заданного периода.
• Высота вычисляется по формуле K*StDev, где K — коэффициент умножения, StDev — среднеквадратичное отклонение заданного периода.