Торговый робот по переносу открытой позиции по фьючерсу на новый код инструмента по лучшей цене (QUIK, Lua)

Торговый робот по переносу открытой позиции по фьючерсу на новый код инструмента по лучшей цене. Разработан по техническому заданию клиента. Написан для QUIK на Lua.

Часто портфельные инвестиции по акциям хэджируют фьючерсами для снижения рисков, а также получения дополнительной прибыли на волатильности инструмента. Обычно портфель по акциям покупается в Лонг, а фьючерсы в Шорт. Такая стратегия среднесрочная, поэтому необходимо оптимально переходить на новый фьючерсный контракт до момента экспирации. В идеале цена нового контракта должна быть выше цены текущего контракта.

Из-за разных обьемов торгов, волатильности, ожиданий трейдеров по цене к определенному сроку по данной паре контрактов постоянно меняется спред и в какие-то моменты цена на новый контракт может стать выше цены на текущий. Именно в данные моменты необходимо быстро переложить всю или хотя бы часть открытой позиции. Вручную очень сложно отслеживать данные периоды.

Вторая стратегия, для которой может понадобится данный робот — торговля опционами с хэджированием через фьючерсы. В этой стратегии фьючерсы могут стоять как в шорт, так и в лонг. Робот позволяет переносить позицию в обе стороны.

Торговый робот автоматически отслеживает лучшие цены в стакане по обоим инструментам и с учетом заданного в настройках положительного спреда выставляет заявки и по частям перекладывает позицию с текущего на новый фьючерсный контракт. За основу берется цена нового контракта, т.к. по ней спред в стакане наибольший, а обьем торгов наименьший.