Скрипт анализа и подбора Облигаций. Написан на Lua под QUIK. Данный скрипт позволяет подобрать список облигаций, который отвечают заложенным требованиям и показывает бумаги, у которых высокая волатильность и достаточный оборот и цена, а также торгуемый коридор (максимальная и минимальная цены за период расчета волатильности) для последующей торговли позиционными стратегиями (сетка/лесенка, уровни).
Применение в торговле
Данный скрипт позволяет задавать следующие условия:
- Нижнюю границу Доходности, которая смотрится по Таблице текущих торгов
- Период погашения в годах
- Нижнюю границу Листинга
- Нижнюю границу Спреда, который смотрится по Таблице текущих торгов (Максимальная цена сделки-Минимальная цена сделки).
- Нижнюю границу Цены, которая смотрится по Таблице текущих торгов
- Нижнюю границу волатильности, которая рассчитывается как среднедневная за заданный период
- Нижнюю границу Оборота в лотах, который рассчитывается как среднедневной за заданный период
- Период расчета волатильности, а также Наибольшего и наименьшего значений
- Период расчета оборота
В результирующей таблице все столбцы можно сортировать. Сочетание столбцов High, Low и ATR показывают бумаги с ненаправленным движением но достаточно высокой волатильностью, среднедневной Оборот показывает ликвидность бумаги.
